Stanis
Stanis личный блог
17 апреля 2024, 12:18

С118000 на Si - далекое близкое

Речь о ближайшей квартальной экспирации 20.06.24.
Любители краевых страйков всегда активно их используют.
В соседнем познавательном посте автор анализирует, что лучше — покупать или продавать опционы.
smart-lab.ru/blog/1008800.php
Мое мнение — оптимальнее всего строить спрэды и на этом зарабатывать.
Возможно, график С118000 поможет вам сделать выбор.
Время еще есть, премия дрейфует в диапазоне 100-200.
А риски, ГО, прибыль /убыток вашей стратегии покажет калькулятор Мосбиржи.

С118000 на Si - далекое близкое
116 Комментариев
    • Анатолий
      17 апреля 2024, 14:35
      Stanis, нет. Это обязанность купить проданные опционы в моменте при диких спредах и волатильности.
        • Анатолий
          17 апреля 2024, 15:08
          Stanis, надо же как много умных слов появилось. Только я комментарий к первому совету писал, где умных слов не было, а только дурь про построение стрэнгла.
            • Анатолий
              17 апреля 2024, 15:49
              Stanis, ещё раз. Мой комментарий написан к конкретному тексту. Там нет ни про назначение, ни про описание, ни про спреды, ни про риски, ни про что. Там только дурь про «построить широкий стрэнгл от продажи» и «Обязанность… купить доллар». Исправляйте исходный текст, он дурной.
    • yellow
      17 апреля 2024, 14:12
      Stanis, что значит зашортить опцион против купленного фьючерса?
      • Анатолий
        17 апреля 2024, 14:52
        yellow, не договаривает Stanis. А если цена дойдёт до 118000, то Вы потеряете всю прибыль от роста фьючерса. 118000 — 96000 = 24000. Как Вам соотношение с полученным бонусом 100-200?
          • Анатолий
            17 апреля 2024, 17:05
            Stanis, чувствую себя врачом, связанным клятвой Гиппократа, и обязанным остановить распространение заразы невежества в массы.
            А где же убыток от нашего проданного колла? Он что же, не вырастет в цене? Причём не только по дельте, но и по веге и тетте.
            И продать фьюч мы не только не обязаны, а не сможем этого сделать. Нам брокер не позволит из-за роста ГО. Сначала следует выкупить проданный колл в условиях диких спредов и волатильности.
            Сколько будет стоить 118-ый колл проданный при БА на 96 при одномоментном уходе БА на страйк??? Вы что в самом деле?
            Да, и почему не описываете сценарий снижения БА, а только прибыльный?
              • Анатолий
                17 апреля 2024, 17:49
                Stanis, ответили на все вопросы. Жаль, что в ответах было мало смысла.
                Посмотрите в зеркало и ответьте на последний вопрос. Похож ли этот человек на того, кто регулярно зарабатывает от 50% годовых? Сложный процент применить не забудьте.
                  • Анатолий
                    17 апреля 2024, 18:22
                    Stanis, для кого-то теоретик и практик, для других полный невежда. Все познаётся в сравнении. Зачем Вам это? Опционами торговал. Это инструмент хеджа, а не заработка. Тем более для новичков. Поэтому писать посты для них мне не о чем, а предостерегать от зазывал, чтобы не связывались, буду.
                    • Дмитрий
                      17 апреля 2024, 19:34

                      Анатолий, в 2018 году вы пишите: «мой выбор – опционы» — это из вашего поста-опровержения на пост другого автора о бессмысленности торговли опционами. Вы продвигали торговлю опционами в «несознательные массы», обращая внимание читателей на многочисленные преимущества опционов в сравнении с линейной торговлей фьючерсами.

                      Теперь же вы пишите, что опционами торговали, то есть сейчас не торгуете, вдобавок рассматриваете их лишь как инструмент хеджа, а не заработка.

                      В чем причина такого кардинального изменения взглядов? И почему не пользуетесь преимуществами опционов для заработка? Буду благодарен за развернутый ответ, действительно интересно. 

                      • Анатолий
                        17 апреля 2024, 20:12
                        Дмитрий, спасибо за вопрос, с уважением отвечу.
                        Начал я как и многие с акций. Был молод, успешен и потому чрезмерно уверен в себе. Торговля акциями «купил и жди» показалась мне скучной. Так я узнал про возможность «шортить» и несказанно обрадовался: я же теперь могу всегда быть в позиции! А что ещё новичкам надо, кроме нажимать на кнопки? Приличные убытки не заставили себя ждать. Параллельно узнавал новое: раскопал фьючерсы. ГО и комиссии меньше. Клондайк для такого умника как я. Вскоре ГО было под загрузку, рынок пер против меня, а жать на кнопки хотелось ещё больше. Жажда отыграться, причём немедленно. И я начал покупать опционы, там ГО копеечное. Никакого толку. Тогда начал читать, и везде было написано, что умные люди опционы не покупают, а продают. Вот оно чё, Михалыч! Довносим деньги и продаём опционы. Но я уже начал больше читать, чем по кнопкам бить. Параллельно узнал о «греках», конструкциях и прочее. К этому периоду относится мой пост.
                      • Анатолий
                        17 апреля 2024, 20:36
                        Дмитрий, В нем я веду речь о преимуществе опционов с точки зрения гораздо более широкого круга возможностей их применения. В первую очередь это нелинейность, малое ГО и комбинирование между собой. Мне казалось, что узучив матчасть и получив опыт, как в любом ремесле, я буду стабильно зарабатывать. Я же не глупее тех, кто пишет посты о своих 100% годовых заработках. Я потратил много времени и денег и ничего не добился. Что же не так? Самый честный ответ — я не знаю. Но, думаю так. Первое: я не могу держать свободные средства под возможное увеличение ГО и постоянно попадал на маржин-коллы. И это не лечится. Построение сложных конструкций это вроде бы то, на чем зарабатывают гуру. Но это требует контроля за кучей параметров этих самых опционов и их изменения во времени. Той самой кучи параметров, которая когда-то привела меня в экстаз. Это слишком муторно и на малых объёмах неблагодарно. Позже сюда прибавилось снижение ликвидности в опционах.
                      • Анатолий
                        17 апреля 2024, 21:02
                        Дмитрий, Спреды съедали до половины прибыли. Выросли комиссии. Я завязал с этим и думал, что навсегда.
                        В феврале 22-го я узнал, что фондовый рынок рухнул и понял, что надо заходить. Открыл три ИИСа (два на родственников). Купил акции. После поднятия ставки до 16% открыл четыре вклада в разных банках. На финуслугах держу копилку: рекомендую, отличная вещь — 13 % годовых, налога нет. Акции потихоньку продаю, покупаю облигации. Ребалансирую, повышая доходность. Текущим результатом доволен. Тих, спокоен, умиротворен. За былые заслуги могу получить статус квала. Брокеры звонят, предлагают. Не надо мне. На мылых суммах деривативы мне не интересны. С большой не пойду. Теперь мой выбор — увеличение объёмов вложений со снижением рисков.
                        Почему отговариваю новичков? Может это я просто такой неудачник? Может. Каков шанс, что они все «удачники»? Рынок не производит дополнительных денег, он лишь перераспределяет их. Каков ваш шанс прийти на рынок опционов и отобрать деньги у топикстартера?
                        • Дмитрий
                          17 апреля 2024, 21:11
                          Анатолий, сейчас сам нахожусь в том периоде, когда только узнаешь о греках, конструкциях и прочем, параллельно мечтая о получении привлекательной стабильной доходности. Но одни говорят, что опционная торговля – высокодоходный бизнес, другие напротив уверяют, что слив депозита неминуем и для каждого это лишь вопрос времени.

                          В любом случае всегда интересно почитать не только людей делающих по 100% годовых на опционах, но и тех, кто когда-то пробовал на них заработать, но нашел для себя более привлекательные источники дохода в других инструментах.

                          Спасибо за ответ, удачи.

                          • Анатолий
                            17 апреля 2024, 22:05
                            Дмитрий, трейдинг — это не бизнес и не работа. Там Вы что-то производите и хоть что-то за это, но получите. Будете работать больше и лучше, получите больше. Тут это не работает. Здесь производят лишь биржа и брокеры, доступ к игорному столу, и за это получают свой фиксированный доход. Мы все — игроки. Вам же не приходит в голову стать профессиональным игроком в покер? Что Вы не в состоянии изучить правила игры? А нет у нас индустрии, которая бы зарабатывала на этом и потому рекламы нет. А Мосбиржа и брокеры есть. И они хотят есть)).
                            Я не рассматриваю фондовый рынок как источник дохода, и Вы не смейте этого делать, потеряете время. Я размещаю там временно свободные средства, дабы уберечь от инфляции. Деньги получаю от своего бизнеса, который сам создал и сам в том числе работаю. Получилось тоже только с четвёртого раза.
                            Найдите в инете всю доступную информацию про Каленковича. Знания получите, но главное, обратите внимание, о какой своей доходности он говорит.
                      • Анатолий
                        17 апреля 2024, 21:27
                        Дмитрий, После разочарования в опционах, кстати, был период алготорговли. На ресурсах было полно хвастливых постов по этой теме. Поняв, что проблема в отсутствии дисциплины, решил ее устранить таким способом. Специально выучил язык программирования для Квика. Индикаторы изучил много раньше. Толку ноль, точнее минус.
        • Марина Самохина
          17 апреля 2024, 18:41
          Анатолий,  если цена дойдёт до 118000, то Вы потеряете всю прибыль от роста фьючерса
          ай да чушь!!!
          • Анатолий
            17 апреля 2024, 19:31
            Марина Самохина, да, здесь следует уточнить, что если цена придёт до 118000 быстро и с увеличением волатильности, что само собой. Вы, видимо, не принимаете в расчёт рост цены опциона по веге. А если это 300%?
            Если цена придёт не сразу, но до экспирации, то прибыль тоже потеряется на величину роста цены проданного опциона. Так что из чуши здесь только слово «всю». Если я не прав, обоснуйте в чем именно.
            Топикстартер, в свою очередь, при любом сценарии ведёт речь лишь о прибыли в 100-200 пунктов от проданного опциона. Вы с ним тоже согласны?
              • Анатолий
                17 апреля 2024, 19:46
                Stanis, я написал «до экспирации», а не «на экспирацию». 50%-100% годовых цыгане — они такие цыгане!
                  • Анатолий
                    17 апреля 2024, 21:05
                    Stanis, при взрывном росте цены до 125000 с вегой 300%?
            • Марина Самохина
              17 апреля 2024, 21:13
              Анатолий, если цена придёт до 118000 быстро и с увеличением волатильности

              не важно быстро или медленно. кол 118 стОит сейчас 200р.
              если через минуту цена БА будет 118 то кол будет стоить около 3 т.р.
              а фьюч вырастет на 118-96=22 т.р. наш доход 22-3-0.2=18.8 т.р.
              и еще Ф=К-П -> Ф-К=-П -> при росте цены фьюча покрытого колом убытка не может быть НИКОГДА!
               
              речь лишь о прибыли в 100-200 пунктов от проданного опциона. Вы с ним тоже согласны?
              он продает 10 колов и покупает 3 а может 5 фьючей на лоях. постоянно следит за портфелем. добирает липсы, спрэды, керри и прочее. в сумме получается что-то вроде ближнего стрэддла покрытого дальним проданным стрэнглом. я не согласна с его выбором дат и страйков. но не с логикой заработка
              • Анатолий
                17 апреля 2024, 22:37
                Марина Самохина, благодарю, что подтвердили моё мнение о снижении прибыли от спреда на сумму роста стоимости проданного колла. Топикстартеру это было неведомо.
                Про невозможность совокупного убытка спреда при движении БА в сторону фьюча никто речь не вёл, это общеизвестно. Топикстартеру новость понравилась: подчеркнул. На здоровье.
                Пассаж про 10 колов, липсы и спреды я не понял. Мы не этот пример разбирали. А что ещё он там продаёт-покупает я не знаю: не живу с ним.
                • Марина Самохина
                  17 апреля 2024, 22:51
                  Анатолий, 

                  один задает вопрос. другой отвечает примером. не вижу противоречий. а Вам нужно подтянуть арифметику 
                • Марина Самохина
                  17 апреля 2024, 23:01
                  Анатолий, я тоже с ним не живу. но понимаю что люди пишут )
                  А если цена дойдёт до 118000, то Вы потеряете всю прибыль от роста фьючерса
                  итак. не всю а несоизмеримо малую часть которой можно пренебречь. а если дождетесь экспирации то не потеряете НИЧЕГО! вот так 
                  • Анатолий
                    17 апреля 2024, 23:31
                    Марина Самохина, увидел про 10 коллов. Он, оказывается, их продал. И один фьючерс купит. Дельту в моменте выровнять. Т.е. не покрытые проданные опционы у нас все таки появляются. А Вы согласны с его логикой заработка. И он тоже ничего не потеряет, ЕСЛИ дождётся экспирации и даже заработает.
                    Будьте добры, опишите для новичков риск такой позиции при взрывном росте БА, а то я вышел из доверия из-за неподтянутой арифметики.
                    • Марина Самохина
                      18 апреля 2024, 00:23
                      Анатолий, вопрос: что такое крытый фуч? ответ: 1Ф минус 1К (не важен страйк) всё!!! 
                      1Ф — 2К = короткий стрэдл. кол может быть недельным или с экспирацией через год. в деньгах или вне денег. ну какой риск у такой позиции? большой! и нет смысла держать это в своем портфеле. это д.б. частью стратегии. нужна страховка. отсюда все эти бабочки, кондоры, колеса и прочая хрень. автор предлагает в одном посте продать широкий стрэнгл. а в другом купить стрэддл. или лучше спрэд и т.д. вот такая сборная солянка в его портфеле. но суть одна: опционы продаем для сбора тэты а покупаем для хеджа.
                      заработка без риска не бывает. а в опционах он может бать минимальным
                      • Анатолий
                        18 апреля 2024, 01:01
                        Марина Самохина, smart-lab.ru/mobile/topic/1008907/#comment16776096
                        Нет тут никаких бабочек. Я Вас эту «минимальнорисковую» конструкцию просил оценить. Но я понял, главное равнять дельту и
                        smart-lab.ru/mobile/topic/1008907/#comment16776717
                        Топикстартер рекомендовал мне спросить про Вашу доходность. Спрашиваю: тоже стабильно 50-100% годовых?
                        • Марина Самохина
                          18 апреля 2024, 09:00
                          Анатолий,
                          Я Вас эту «минимальнорисковую» конструкцию просил оценить

                          эту что-ли???
                          какова вероятность выхода из диапазона 70-118? вот такой и риск — минимальный!

                          или эту?

                          риск есть если ничего не делать. если управлять позой то норм. управлять фьючом проще чем проданным опционом. и риск в любом случае меньше чем при покупке голого фью

                          Но я понял, главное равнять дельту

                          год опционами поторговала и поняла что это не главное )

                          Спрашиваю: тоже стабильно 50-100% годовых

                          веду журнал доходности своих и клиентских счетов еженедельно

                          сами сможете прикинуть годовую доходность?
                            • Марина Самохина
                              18 апреля 2024, 10:33
                              Stanis, 6
                          • Анатолий
                            24 апреля 2024, 19:49
                            Марина Самохина, я Вас дважды просил оценить риски позиции, в которой одиннадцать проданных опционов захеджированы одним фьючем. Но Вы ни разу меня «не поняли». Бывает. Проехали.
                            Доходность Вашей торговли обсудим позже.
                            • Марина Самохина
                              24 апреля 2024, 20:07
                              Анатолий, мне простительно. я — блондинка, которая в феврале 18 даже не знала слово «опцион»
                        • Марина Самохина
                          18 апреля 2024, 10:35
                          Анатолий, вот этто поворот 

                          smart-lab.ru/blog/449481.php

                          что это было вчера??? деградация или троллинг? взлом аккаунта?
                          прочитала тот пост 18 года и комменты до конца… однозначно другой человек. или последствия инсульта
                          я в феврале 18 года даже не знала про фьючи и опционы. только начинала акции покупать для дивидендов 
                          • Анатолий
                            24 апреля 2024, 19:55
                            Марина Самохина, я буду читать Ваш блог и Stanis'а дабы устранить последствия инсульта и повернуть вспять процесс деградации. Если Вы не против, конечно.
                            Буду в свободное время посещать вашу «воскресную школу»: задавать вопросы, давать комментарии.
                            Докучать не буду: бизнес, работа, семья, досуг, знаете ли…
                            • Марина Самохина
                              24 апреля 2024, 20:08
                              Анатолий, я против. а вот Ваш блог почитаю с удовольствием. если он будет
                              • Анатолий
                                24 апреля 2024, 21:47
                                Марина Самохина, жаль. Но я не воюю с девочками: у них иное предназначение. За публикациями Stanis'а послежу…
    • Анатолий
      17 апреля 2024, 13:47
      Stanis, это сколько прибыли в %% к депо, если БА останется на месте?
        • Анатолий
          17 апреля 2024, 14:37
          Stanis, ок. При половине загрузки счета это 7-10 % годовых. Вы на этом предлагаете зарабатывать?
            • Анатолий
              17 апреля 2024, 15:40
              Stanis, годовая доходность в 50-100% — это рабочая норма инфоцыган. С Вами я разобрался: применяя стратегии на 7-10% годовых, зарабатываете 50-100. Я это для новичков пишу, что, не дай Бог, Вам поверят.
              Ребята, подумайте сами какое должно быть состояние у человека столько зарабатывающего при стаже 26 лет на рынке (из профиля): как у Баффета или невменяемости?
                • Анатолий
                  17 апреля 2024, 16:05
                  Stanis, блин, даже приём инфоцыганский: выдернуть из истории «успешный успех».
                  Все, что считал нужным сказать, сказал. Откланиваюсь.
  • Моргунов Петр
    17 апреля 2024, 20:23
    Пипец у вас тут дискуссия…
      • Моргунов Петр
        17 апреля 2024, 21:02
        Stanis, стесняюсь спросить, а что сие означает? Почетное звание инфо-цыгана? Может, привилегии какие, Мартынов лично орден на грудь повесит)))?.. Меня уже недолюбливают, кто-то минусует комменты, черный список опять-же стабильно растет. При том что я сам никого еще в ЧС не закинул…
          • Моргунов Петр
            17 апреля 2024, 21:51
            Stanis, пичалька… но если серьезно, откуда это пошло? и что означает? Кто будет инфо-цыганом? Любой, кто имеет канал в телеге или любой кто комментит посты по трейдерской тематике, ведет блог на смартлабе?
        • Моргунов Петр
          17 апреля 2024, 21:09
          Stanis, Пока нет. Они что-то меняли в расчете ГО, у меня на дневке было завышение, а вечером отпускало) Пока так, будут новости напишу.
      • Моргунов Петр
        17 апреля 2024, 21:07
        Stanis, хорошая тема кстати, я для тебя оттестирую этот вопрос, только поставь пожалуйста задачу точнее, ты хочешь стренгл продать? 118 колл, а пут какой? Или вертикальный спрэд сделать? Я просто не в курсе деталей обсуждения.
          • Моргунов Петр
            17 апреля 2024, 21:23
            Stanis, я тебя понял, я попробую, где увижу интерес — сделаю.
    • Моргунов Петр
      17 апреля 2024, 21:20
      Stanis, сейчас вечер, не показатель, маркетось куда-то сдриснул, плюс не забывай, для ПО 64 дня до экспирации — это много. максимум тут хороший рынок есть до месяца.
        • Моргунов Петр
          17 апреля 2024, 22:06
          Stanis, если ты имеешь в виду теор цену, то на этот колл она 1,14 рубля за контракт или в пересчете на лотность 1140 рублей.
  • OptionTrader
    17 апреля 2024, 21:24
    У присяжных заседателей остался один вопрос к STANIS. Допустим, на экспирацию КУКЛ протянет Si вниз (рублей так на 800). Премия по опциону 200, убыток по фучу 800. Ваши действия?
  • OptionTrader
    17 апреля 2024, 22:28
    Все это понятно. Я исхожу из того, что вы грозились купить фуч на проданный CALL (и, возможно, купить пут в эту конструкцию). И вот у присяжных заседателей снова вопрос. Допустим, КУКЛ тоже мышей ловить умеет, и дождется пока купленный пут распадется по тэте на день экспирации, а потом просадит фуч вниз, не так чтобы больно, где-нибудь так  на пол дельты. А купленный пут на ЦС денег стоит (а если не на ЦС, то КУКЛ больше просадит фуч). Ваши действия?
      • OptionTrader
        18 апреля 2024, 00:04
        Stanis, "...в итоге убытка не будет, если все  сделано по науке и своевременно..."

        Это надо как заклинание произносить?)

    • Анатолий
      18 апреля 2024, 00:35
      OptionTrader, можно я отвечу, а Вы оцените ответ, пожалуйста.
      Здесь два варианта действий.
      1. Равнять дельту. Убыток будет ограничен и неизбежен и тем больше, чем чаще придётся равнять.
      2. Молиться, чтоб фуч не попёр дальше вниз, а лучше вернулся обратно. Убыток ограничен жестокостью КУКЛа, но есть шанс отскочить. В этот раз.
  • tashik
    19 апреля 2024, 12:50
    Учить людей продавать дальние края и не объяснять дальше ничего про возможные последствия, закатывая глаза и отправляя читать какие-то «авторитеты» и ссылаясь на «правильное управление» (проданным краем через суд? — прецеденты-то есть) — имхо безответственная и вредная фигня, какое бы красивое название кто бы ей ни придумал, а не грааль никакой. Но мы это уже с Вами обсудили и в чате quantoptions и к общему знаменателю не пришли. Тут пишу не для продолжения дискуссии, а чтобы разбавить мёд граальности.
      • tashik
        19 апреля 2024, 15:00
        Stanis, вероятно )
          • tashik
            19 апреля 2024, 17:02
            Stanis, а бесполезно наверное, там надо скрипт писать или как Марина предложила — вроде норм выглядит, а на сишке попробовала. Со скриптом в Qlua морочиться неохота
              • tashik
                19 апреля 2024, 18:22

                Stanis, 

                не надо — так не надо, но если не Вам — то кому-то будет полезно:

                 

                Settings = {
                	Name = "PairPrice",
                	multiplier = 100,
                        spotChart = "SPOT",
                	line = {
                		{
                			Name = "PairPrice",
                			Color = RGB(255, 0, 0),
                			Type = TYPE_LINE,
                			Width = 2
                		}
                	}
                }
                
                function Init()
                 return 1
                end
                function OnCalculate(index)
                	pairCandle, n, l = getCandlesByIndex(Settings.spotChart, 0, index, 1)
                	return pairCandle[0].close * Settings.multiplier
                end
                

                Сохранить в файлик pairPrice.lua, файлик положить в папку LuaIndicators внутри папки с квиком (если нет такой папки — LuaIndicators — создать ее).

                Дальше выводим график срочного опциона и на нем создаем вторую область, куда выводим график премиального. У этой области на вкладке Дополнительно в графе с именем пишем SPOT. Дальше ОК — откроется график с двумя областями. Теперь правой кнопкой на верхней области, где срочный у нас — Добавить индикатор — и отыскиваем в списке PairPrice и отжимаем галку Показывать в новой области (не должна быть отмечена). В настройках индикатора правим multiplier на 1000. Всё. Нижнюю область с премиальным можно уменьшить предельно

  • tashik
    19 апреля 2024, 18:24
     И вуаля )  

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн