В двух словах: робот анализирует спот, выставляет лимитные и стоп-лимитные заявки по фьючерсу. Делает пересчет сигналов по выбранному тайм-фрейму, снятие выставленных заявок, запись в файл текущего состояния, ведение логов, сообщения, запрос текущей позиции и пр. Из робота удалена алгоритмика вычисления сигнала и в текущем виде скрипт будет иметь сигнал на покупку на каждом баре.
Предназначается для новичков в алготрейдинге, что-то типа болванки.
Важно: выставление заявок я закомментировал, поэтому можете смело запускать этот скрит, он не натворит ужаса по счету.
require"QL"
log = "sbrf.log"
seccode = "SRM6"
lots_in_trade = 80
accnt = ""
better = -5
chart = "sberbankxxx"
is_run = true
prev_datetime = {}
len = 100
basis = 9
k_bal = {0,1,2,3}
sell = false
buy = false
id = 0
first = true
function trade_signal(shift)
number_of_candles = getNumCandles(chart)
bars_temp,res,legend = getCandlesByIndex(chart,0,number_of_candles-2*len-shift,2*len)
bars={}
i=len
j=2*len
while i>=1 do
if bars_temp[j-1].datetime.hour>=10 then
sk=true
if bars_temp[j-1].datetime.hour==18 and bars_temp[j-1].datetime.min==45 then
sk=false
end
if sk then
bars[i]=bars_temp[j-1]
i=i-1
end
end
j=j-1
end
t = len+1
do_sell = false
do_buy = true
value = 0
if do_sell then value = 1 end
if do_buy then value = -1 end
toLog(log,"value="..value.." on candle: "..bars[len].datetime.year.."-"..bars[len].datetime.month.."-"..bars[len].datetime.day.." "..bars[len].datetime.hour..":"..bars[len].datetime.min.." O="..bars[len].open.." H="..bars[len].high.." L="..bars[len].low.." C="..bars[len].close.." V="..bars[len].volume)
return value
end
function mysplit(inputstr, sep)
if sep == nil then
sep = "%s"
end
local t={} ; i=1
for str in string.gmatch(inputstr, "([^"..sep.."]+)") do
t[i] = str
i = i + 1
end
return t
end
function OnInit(path)
log=getScriptPath()..'\\'..log
toLog(log,"==========OnInit: START")
toLog(log,"==========OnInit: FINISH")
end
function OnStop()
is_run = false
toLog(log,"==========OnStop: script finished manually")
end
function CheckBit(flags, bit)
-- Проверяет, что переданные аргументы являются числами
if type(flags) ~= "number" then error("Ошибка!!! Checkbit: 1-й аргумент не число!"); end;
if type(bit) ~= "number" then error("Ошибка!!! Checkbit: 2-й аргумент не число!"); end;
local RevBitsStr = ""; -- Перевернутое (задом наперед) строковое представление двоичного представления переданного десятичного числа (flags)
local Fmod = 0; -- Остаток от деления
local Go = true; -- Флаг работы цикла
while Go do
Fmod = math.fmod(flags, 2); -- Остаток от деления
flags = math.floor(flags/2); -- Оставляет для следующей итерации цикла только целую часть от деления
RevBitsStr = RevBitsStr ..tostring(Fmod); -- Добавляет справа остаток от деления
if flags == 0 then Go = false; end; -- Если был последний бит, завершает цикл
end;
-- Возвращает значение бита
local Result = RevBitsStr :sub(bit+1,bit+1);
if Result == "0" then return 0;
elseif Result == "1" then return 1;
else return nil;
end;
end;
function killorders(ccode,scode)
for i=0,getNumberOf("orders")-1,1 do
local t=getItem("orders", i)
if t ~= nil and type(t) == "table" then
if( t.seccode == scode and CheckBit(t.flags, 0) == 1) then
local transaction={
["TRANS_ID"]=tostring(math.random(2000000000)),
["ACTION"]="KILL_ORDER",
["CLASSCODE"]=ccode,
["SECCODE"]=scode,
["ACCOUNT"] = accnt,
["ORDER_KEY"]=tostring(t.ordernum),
}
res=sendTransaction(transaction)
end
end
end
end
function killstoporders(ccode,scode)
for i=0,getNumberOf("stop_orders")-1,1 do
local t=getItem("stop_orders", i)
if t ~= nil and type(t) == "table" then
if( t.seccode == scode and CheckBit(t.flags, 0) == 1) then
local transaction={
["TRANS_ID"]=tostring(math.random(2000000000)),
["ACTION"]="KILL_STOP_ORDER",
["CLASSCODE"]=ccode,
["SECCODE"]=scode,
["ACCOUNT"] = accnt,
["STOP_ORDER_KEY"]=tostring(t.ordernum),
}
res=sendTransaction(transaction)
end
end
end
end
function main()
toLog(log,"==========main: START")
while is_run do
if isConnected() == 1 then
ss = getInfoParam("SERVERTIME")
if string.len(ss) >= 5 then
hh = mysplit(ss,":")
str=hh[1]..hh[2]
h = tonumber(str)
if (h>=1000 and h<1400) or (h>=1405 and h<1845) or (h>=1905 and h<2350) then
if first then
for ti = 50,2,-1 do trade_signal(ti) end
if buy and not sell then message(seccode.." Current state: green and buy",1) end
if sell and not buy then message(seccode.." Current state: red and sell",1) end
if buy and sell then message(seccode.." ERROR: green and red",1) end
if not buy and not sell then message(seccode.." WARNING: nothing",1) end
first = false
end
prev_candle = getPrevCandle(chart,0)
if not isEqual(prev_candle.datetime,prev_datetime) then
current_value = trade_signal(1)
if current_value ~= 0 then
optn = "B"
if current_value==1 then optn = "S" end
curvol=0
no=getNumberOf("FUTURES_CLIENT_HOLDING")
if no>0 then
for i=0,no-1,1 do
im=getItem("FUTURES_CLIENT_HOLDING", i)
if im.sec_code==seccode then
curvol=im.totalnet
end
end
end
trvol = -current_value*lots_in_trade-curvol
if trvol ~= 0 then
killorders("SPBFUT",seccode)
killstoporders("SPBFUT",seccode)
f = io.open(getScriptPath().."\\sbrf2_pos.txt","r")
sbrf2_pos=f:read("*n")
f:close()
f = io.open(getScriptPath().."\\sbrf3_pos.txt","r")
sbrf3_pos=f:read("*n")
f:close()
pr,n,l = getCandlesByIndex ("futsber", 0, getNumCandles("futsber")-1, 1)
local trans =
{
["ACTION"] = "NEW_ORDER",
["CLASSCODE"] = "SPBFUT",
["SECCODE"] = seccode,
["ACCOUNT"] = accnt,
["OPERATION"] = optn,
["PRICE"] = toPrice(seccode,pr[0].close+current_value*better),
["QUANTITY"] = tostring(math.abs(curvol-sbrf2_pos-sbrf3_pos)),
["TRANS_ID"] = tostring(getTradeDate().month*100+getTradeDate().day+id)
}
id = id+1
--res = sendTransaction(trans)
message(seccode.." Send : " .. res, 2)
toLog(log,"Send: ".. res)
for btr=0,200,5 do
local trans =
{
["ACTION"] = "NEW_STOP_ORDER",
["CLASSCODE"] = "SPBFUT",
["SECCODE"] = seccode,
["ACCOUNT"] = accnt,
["OPERATION"] = optn,
["PRICE"] = toPrice(seccode,pr[0].close-current_value*btr),
["STOPPRICE"] = toPrice(seccode,pr[0].close-current_value*(btr+better)),
["QUANTITY"] = tostring(6),
["TRANS_ID"] = tostring(getTradeDate().month*100+getTradeDate().day+id),
["EXPIRY_DATE"] = "GTC"
}
id = id+1
--res = sendTransaction(trans)
message(seccode.." Send : " .. res, 2)
toLog(log,"Send: ".. res)
end
if current_value == 1 then
message(seccode..' RED: buy->sell',1)
toLog(log,"RED signal")
else
message(seccode..' GREEN: sell->buy',1)
toLog(log,"GREEN signal")
end
else
if current_value == 1 then
message(seccode..' RED: buy->sell',1)
toLog(log,"RED signal, but nothing to do")
else
message(seccode..' GREEN: sell->buy',1)
toLog(log,"GREEN signal, but nothing to do")
end
end
else
if buy and not sell then toLog(log,"Nothing to do. Current state: green and buy",1) end
if sell and not buy then toLog(log,"Nothing to do. Current state: red and sell",1) end
if buy and sell then toLog(log,"Nothing to do. ERROR: green and red",1) end
if not buy and not sell then toLog(log,"Nothing to do. WARNING: nothing",1) end
end
prev_datetime = prev_candle.datetime
end
end
end
end
sleep(5*1000)
end
toLog(log,"==========main: FINISH")
end
