комментарии Biopsyhose trader на форуме

Кнопка "БАБЛО": март '24: - $21 704 (- 54%)


Чтобы видеть картинки в оригинале, открывайте их в отдельной вкладке

        Итак, в разработке портфелей А15 мною был допущен "curve fitting", выраженный в слишком агрессивно оптимизированных стопах стратегий. Это так называемые "фиксированные" стопы не учитывающие волатильность и контекст рынка. Например для s&p500 использовался фиксированный стоп $1 000 на контракт. И если волатильность текущего аукциона торгов требовала постановки стопа величиной $3 500 на контракт, что увеличивало выживаемость сделки, то робот ставил более короткий стоп в $1 000, что каким-то чудом устояло на исторических бектестах ОЧЕНЬ волатильных периодов 2020-2023, но закрашилось в таком же 2024-м году. Картинка для примера:


Авто-репост. Читать в блоге >>>

+ $3 500 GOLD
В последний день месяца робот наконец-то закрыл классический ложняк по золоту:


Риск/Профит был: $500 / $3500



Авто-репост. Читать в блоге >>>

+ $6 000 NASDAQ100
План был взять ложняк важного уровня в лонг, схематично вот так:



Риск/Профит был: $1000 / $6000



Авто-репост. Читать в блоге >>>

+ $10 000 NASDAQ + s&p500
     В начале февраля исполнились две сделки из тех что тащат всю игру (в колонке ''C''):


                          Покажу их, заодно показав наглядно чем отличается статистика сделок в нормальной логике исполнения и статистика рабочая когда сделки дробятся клирингами.

             Вот сделка по NASDAQ100 в нормальной логике вход и выход:


Авто-репост. Читать в блоге >>>

+ $10 000 NASDAQ + s&p500
     В начале февраля исполнились две сделки из тех что тащат всю игру (в колонке ''C''):


                          Покажу их, заодно показав наглядно чем отличается статистика сделок в нормальной логике исполнения и статистика рабочая когда сделки дробятся клирингами.

             Вот сделка по NASDAQ100 в нормальной логике вход и выход:


Авто-репост. Читать в блоге >>>

+ $2 800 в NASDAQ 100
Удалось поучаствовать в шорте этого индекса на неделе, входил на откате в зоне продаж




Авто-репост. Читать в блоге >>>

День когда с болот донесся вой - "НЕФТЬ СТРОНГ ЛОНГ!!!!"
Это было воскресенье)))) Я сижу в шорте естественно ибо тренд строго в шорт с марта месяца шорчу родимую тыц

Ну вообщем воскресенье всё тихо спокойно, я сижу в последней сделке по нефти с 8 мая и всё жду когда разродится ШОРТСКВИЗСУКА!!! Но рассуждаю трезво: котировку держат вверху огромного аукциона, то есть глобальное ожидание ЛОНГ, значит амеры договорятся по госдолгу в праздничный понедельник ЧТО даст +++++ доллару, а значит ТРЕЖЕРЯМ и АКЦИЯМ, а товары полетят ВНИЗ и все эти ЛОНГИ будут крыться шортами рождая ЕГО!!! ШОРТСКВИЗБЛ@ТЬ!!! ГИГАНТСКИЙПРОРЫВЖОП!!.. робот под это дело еще 10 летних трежерей купил и НАСДАКА… ну всё думаю ВЕРНЯК!.... 

И ТУТ С БОЛОТ ДОНЕСЛОСЬ))))))))))))




Авто-репост. Читать в блоге >>>

+ $3 600 за неделю. Прокатился на тренде Crude Oil
C 24.04 по 03.05 робот шортил Short trend по нефти половинкой контракта


Сначала среагировал на дисбаланс 20.04 и залез на откате угадав его HIGH


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Врынке №9: зашортил нефть 21-го октября +$2440 на контракт.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Врынке №6: Заработал +$9530 на шорте нефти 4 и 8 сентября




Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Смотреть живые примеры жертв данного синдрома можно тут.» — проверить вопросом — «Покажи трек-рекорд»)) Герчик походу покажет.