комментарии Ренат Валеев на форуме

  1. Логотип GBPJPY
    GBPJPY: Стоит ли шортить прямо здесь?
    GBPJPY: Стоит ли шортить прямо здесь?
    Пара GBPJPY перебила недавний максимум и находится на максимуме с 2008 года.

    После сквиза в начале мае, вызванного интервенциями, потоки carry trade, по всей видимости, снова возобновились непрерывным потоком. Пара растёт безостановочно 18 дней.

    Выглядит слишком просто, хотя потенциал роста здесь уже не велик и риски смещены вниз. Я бы подождал, пока USDJPY сделает ещё 1 фигуру вверх, либо пока не произойдёт что-то заковыристое.




    Мой Telegram: Ренат Валеев


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Логотип фьючерс MIX
    Тревожный звоночек на российском рынке
    Тревожный звоночек на российском рынке
    Такого падения за один день, как вчера, не было с февраля 2023 года.

    Максимальная коррекция за этот период не превышала 10%. Когда так долго происходит, инвесторы могут привыкнуть к опасной парадигме.





    Мой Telegram: Ренат Валеев


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Логотип Apple
    Текущая ситуация немного напоминает мне 2020 год
    Текущая ситуация немного напоминает мне 2020 год
    А ещё, вот, что я думаю.

    Многие сейчас ожидают падения американского рынка (как теперь и я). Но что если, допустим, Apple продолжит свой рост?
    Найдется какой-нибудь новый драйвер, типа, более интенсивное использование ИИ, новые продукты, электрокары.
    В целом, Apple не такая уж и переоцененная компания. Да, в какой-то мере она дорогая, но это не пузырь.
    Что если Apple, как флагман, потянет за собой остальные компании, и это восходящее болезненное для трейдеров движение индекса протянется ещё очень долго?
    Текущая ситуация немного напоминает мне 2020 год, когда NASDAQ вышел на исторический максимум. Ну вышел, ну и что? Ралли после выхода на максимум тогда продлилось ещё 1.5 года...



    Мой Telegram: Ренат Валеев

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Логотип S&P500 фьючерс | SPX
    S&P на историческом максимуме. Им опять сошло все с рук?

    Вот так, пиндосам опять всё сошло с рук. COVID? Напечатали несколько триллионов, и нет проблемы. Инфляция? Фьюх, подняли ставку, и нет инфляции. Высокая ставка? Ну и ладно.

    Нутром чувствуешь: что-то здесь не так. Похоже на читерство.

    Однако есть и разумные объяснения. Если верить цифрам, с экономикой США всё в порядке. ВВП растёт (да ещё как). Рецессии удалось избежать. Появилась новая тема — ИИ. И, конечно, стоило только ФРС дать малейший намёк на смягчение — всё улетело вверх.

    Привилегированное положение доллара в качестве резервной валюты всегда даёт штатам возможность вытворять такие фокусы. Но стоит признать и другое — экономика США заточена на инновации и конкуренцию.

    По идее, ФРС сама раскачивает цикл. На мой взгляд, ФРС пошла на смягчение в довольно неподходящий момент. Экономика была разогрета. Инфляция была не добита. Теперь этим своим последним действием они снова (сами) надуют пузырь, который затем лопнет.

    По идее, теперь на следующем заседании им надо будет охлаждать пыл рыночных участников.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Логотип Ютэйр
    Удивительный случай: миноритарии смогли отстоять свои права!
    Хочу рассказать об одном знаменательном событии, которое произошло для российского рынка не без участия… дальше узнаете кого.

    Некоторое время назад компания Utair, а точнее их дочерняя структура (Финанс-Авиа) выпустила облигации по довольно привлекательной процентной ставке. Сумма — более 13 миллиардов рублей. Далее дела сложились для Utair не очень удачно, и компания пошла на реструктуризацию. Но проведена она была таким образом, что, по сути, держателям облигаций сказали: «Извините, вы ничего не получите». Выплаты были урезаны. Срок погашения растянут на… 35 лет. По этой реструктуризации было устроено голосование, но компании, аффилированные с Utair «продавили» своё решение. Миноритарии, естественно, были против.  

    Держатели облигаций (миноритарии) подали в суд, и… выиграли! Потом была апелляция, но суд не изменил своего решения. Удивительный случай: миноритарии смогли отстоять свои права!

    И кто бы, вы думали, принимал участие в защите миноритариев? Судебная экспертиза была выполнена Томским государственным университетом, а точнее — двумя докторами экономических наук Ольгой Беломытцевой и Дмитрием Хлопцовым!

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Логотип TSLab
    Дикие движения в нефти заставили меня встряхнуть пыль с TSlab.
    Наблюдаю за нефтью, и вижу, что там действуют алгоритмы, CTA. Скорее всего, принципы их работы те же, что описаны в книге Flash Crash. Как только появляется крупная заявка на покупку/продажу, алгоритмы начинают вставать впереди этой заявки. Кроме этого, они еще начинают спуфить рынок. В результате нефть отскакивает от уровня как ошпаренная, на 1-1.5 доллара внутри часа, что для нефти весьма много.

    Есть и другой момент: алгоритмы усиливают любое падение. В такой ситуации нужно суметь адаптироваться к рынку.

    Подозрения о действиях CTA подтвердились, когда увидел эту статью: https://t.me/headlines_for_traders/36522. Так оно и оказалось: нефть полностью во власти алгоритмов. И раньше это было понятно, но сегодня это достигло очень больших масштабов.

    В целом, конечно, решение более активно торговать нефть вместо FOREX было для меня неправильным. Как ни крути, этот рынок просто другой. Нефть — это фьючерсный организованный рынок. Видны заявки, ордера, стопы и т.п. FOREX — более децентрализованный рынок. Фьючерс на нефть — это как бы воздух… FOREX же более «насыщенный». Там такие наглые действия алгоритмов вряд ли прокатят.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Логотип Доллар рубль
    Рубль продолжает укрепление
    Кажется, конфликт на Ближнем востоке — это дополнительный фактор для укрепления рубля. Я не специалист по данным вопросам, но давайте рассудим чисто логически.

    США поддерживают Израиль. Россия сотрудничает с Ираном. Конфликт на Ближнем востоке отвлекает внимание мира от Украины, от которого в ЕС, как проговорились «уже все устали». Для нас этот конфликт на границе принципиален. Для них — не на столько. Часть ресурсов Запада направится на поддержку Израиля. Конфликт на Ближнем востоке в каком-то смысле на руку Путину — у него появилась на руках карта, которую он может довольно хорошо разыграть, создав трудности для Израиля и США.

    Потенциально конфликт на Ближнем востоке представляет более значимую угрозу для мира, потому что война может распространиться на весь регион. Это будет более приоритетным делом для США, чем Украина. И это более долгосрочная тема. Её отголоски будут слышны ещё долго.


    Мой Telegram: Ренат Валеев

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Логотип Нефть
    Почему не растёт нефть?
    Почему не растёт нефть?

    Видимо, лонг по нефти стал таким очевидным решением, что быстро стал crowded trade, т.е. сюда понабилась толпа. В таких случаях, сами знаете, что происходит. Но дело, видимо, не только в этом.

    Золото тоже было очевидным решением. Но тем не менее золото, в отличие от нефти, хорошо выросло. На графике — золото и нефть с возникновения конфликта. Может быть, конфликт не может привести к росту нефти чисто фундаментально? Тоже нет. World Bank пишет, что может. Еще как. И инвестиционные банки пишут то же самое.

    В таких случаях можно рассудить так:

    1. С точки зрения price action нефть надо шортить. Ведь нефть не растёт даже в ответ на казалось бы очень серьезный конфликт? Так бы, пожалуй, действовал Ливермор, т.к. он опирался на price action.
    2. Рынок ошибается и не учитывает в ценах возможные последствия конфликта. А значит, нефть надо покупать! И чем она ниже сейчас, тем больше её надо брать (как бы с фундаментальной точки зрения).

    Заковырка в том, что обе эти теории выглядят логично. И порой мне непонятно, какой теорией руководствоваться. Если вы размышляли на эту тему, напишите в личку Telegram.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Логотип Группа Позитив
    Позитивный взгляд на Positive Technologies
    Позитивный взгляд на Positive Technologies

    Одним из лучших вложений последних лет для российского инвестора, по факту, оказалась компания Positive Technologies.
    Сразу после всеобщего падения в 2022 акции выросли примерно на 180% в течение короткого срока. И далее последовал долгий восходящий тренд.

    Чем обусловлен такой рост акций? Видимо, следующим:

    1. Прозрачное открытое общение с акционерами. Ментальная ориентация на рост акционерной стоимости.
    2. Хорошие финансовые показатели. Динамичный рост.
    3. В каком-то смысле уникальное положение компании: компания частная, но в то же время почти все заказы — государственные.
    4. Ориентация на внутренний рынок. Геополитика не подорвала бизнес компании так, как скажем, подорвала у СПБ биржи.
    5. Модное инновационное направление — кибер. безопасность.

    Возможно, 6-й фактор — это уникальное положение сектора ИТ в нашей стране. Думаю, некоторые структуры не очень сильно смотрят в сторону ИТ компаний, чтобы «отжать» их бизнес. Потому что в этом нужно что-то понимать. Если отжать — бизнес рухнет.


    Мой Telegram: Ренат Валеев

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Советую прикольный фильм про Баффета на русском языке

    Советую прикольный фильм про Баффета на русском языке

    Посмотреть можно на YouTube
    ссылка

     

    Что меня удивило при просмотре фильма про Баффета:

    Под конец жизни Баффет решает отдать около 30 млрд. долларов на благотворительность. Согласитесь, это вызывает уважение. Около 50 лет он живет в доме, который купил когда-то очень давно. Живёт он в небольшом городке Omaha — население 500 тыс. человек (как Томск). Баффет вполне комфортно чувствует себя, работая с небольшим коллективом.

    Баффет читает по 4-5 часов в день. Это нужно у него перенять.

    Из фильма получается, что он даже какой-то слишком хороший. Это даже немного подозрительно.

    Общий вывод: главное — жить в согласии в собой.

    Всё это разительно отличается, скажем, от того, каким был Ливермор: дорогие тачки, яхты, роскошный дом, элитные тусовки.

    И всё-таки… Должна же быть какая-то «темная» черта у человека? Не может же человек быть во всём положительным? В чём тут «подкавырка»? И в Баффете это тоже есть: конечно, он всегда стремился быть первым в своём деле.

    При всём при этом Баффет, похоже, совершенно неспортивный человек. Миллиардер, но тело — белое, рыхлое, незакалённое. Это тоже кажется мне странным. Абсолютное лидерство в одном деле… и абсолютно пассивное поведение в другом.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Логотип Делимся интересными фильмами
    Советую прикольный фильм про Баффета на русском языке

    Советую прикольный фильм про Баффета на русском языке

    Посмотреть можно на YouTube
    ссылка

     

    Что меня удивило при просмотре фильма про Баффета:

    Под конец жизни Баффет решает отдать около 30 млрд. долларов на благотворительность. Согласитесь, это вызывает уважение. Около 50 лет он живет в доме, который купил когда-то очень давно. Живёт он в небольшом городке Omaha — население 500 тыс. человек (как Томск). Баффет вполне комфортно чувствует себя, работая с небольшим коллективом.

    Баффет читает по 4-5 часов в день. Это нужно у него перенять.

    Из фильма получается, что он даже какой-то слишком хороший. Это даже немного подозрительно.

    Общий вывод: главное — жить в согласии в собой.

    Всё это разительно отличается, скажем, от того, каким был Ливермор: дорогие тачки, яхты, роскошный дом, элитные тусовки.

    И всё-таки… Должна же быть какая-то «темная» черта у человека? Не может же человек быть во всём положительным? В чём тут «подкавырка»? И в Баффете это тоже есть: конечно, он всегда стремился быть первым в своём деле.

    При всём при этом Баффет, похоже, совершенно неспортивный человек. Миллиардер, но тело — белое, рыхлое, незакалённое. Это тоже кажется мне странным. Абсолютное лидерство в одном деле… и абсолютно пассивное поведение в другом.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Советую прикольный фильм про Баффета на русском языке

    Советую прикольный фильм про Баффета на русском языке

    Посмотреть можно на YouTube
    ссылка

     

    Что меня удивило при просмотре фильма про Баффета:

    Под конец жизни Баффет решает отдать около 30 млрд. долларов на благотворительность. Согласитесь, это вызывает уважение. Около 50 лет он живет в доме, который купил когда-то очень давно. Живёт он в небольшом городке Omaha — население 500 тыс. человек (как Томск). Баффет вполне комфортно чувствует себя, работая с небольшим коллективом.

    Баффет читает по 4-5 часов в день. Это нужно у него перенять.

    Из фильма получается, что он даже какой-то слишком хороший. Это даже немного подозрительно.

    Общий вывод: главное — жить в согласии в собой.

    Всё это разительно отличается, скажем, от того, каким был Ливермор: дорогие тачки, яхты, роскошный дом, элитные тусовки.

    И всё-таки… Должна же быть какая-то «темная» черта у человека? Не может же человек быть во всём положительным? В чём тут «подкавырка»? И в Баффете это тоже есть: конечно, он всегда стремился быть первым в своём деле.

    При всём при этом Баффет, похоже, совершенно неспортивный человек. Миллиардер, но тело — белое, рыхлое, незакалённое. Это тоже кажется мне странным. Абсолютное лидерство в одном деле… и абсолютно пассивное поведение в другом.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Логотип S&P500 фьючерс | SPX
    Реакция S&P500 на экстренное заседание ФРС
    Реакция S&P500 на экстренное заседание ФРС

    Весной 2023 в США менее чем за месяц рухнули несколько региональных банков.

    Ответные действия регуляторов не заставили себя ждать: ФРС, FDIC* и Минфин 11 марта объявили о собрании экстренного закрытого заседания. В результате, 13 марта ФРС объявила о запуске «Программы срочного финансирования банков» (BTFP) для предоставления кредитов сроком до одного года депозитарным учреждениям под залог.

    13 марта S&P 500 находился на уровне около 3'850 пунктов и с этого момента больше не возвращался к этим отметкам, показав рост на 17.6%.

    источник: headlines F.
    * Федеральная корпорация по страхованию вкладов



    Мой Telegram: Ренат Валеев

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Логотип Магнит
    Какой день недели лучший для Магнита?
    Какой день недели лучший для Магнита?
    Магнит в пн вырос на более +4%. Средняя динамика по дням недели показывает, что пн является лучшим днем недели в 2023 г. На 2 месте вторник.



    Ищи больше полезной инфы по финансовым рынках в наших каналах:
    t.me/headlines_for_traders
    t.me/renat_vv
    t.me/headlines_fed
    t.me/headlines_quants
    t.me/headlines_geo

    ____
    UPD: Что происходит после роста более +4% с Магнитом? Сколько таких случаев было с 2006 года? Смотрите на QUANTS (EXTRA).

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Логотип S&P500 фьючерс | SPX
    S&P500 до/после симпозиума в Джексон-Хоул
    S&P500 до/после симпозиума в Джексон-Хоул

    24 августа начнется симпозиум в Джексон-Хоул. Это 3-дневная ежегодная международная конференция, проводимая ФРБ Канзас-Сити в США, в которой принимают участие руководители центральных банков со всего мира.

    ● На графике среднее изменение S&P 500 за 20 торговых дней до и после 1-го дня симпозиума (данные с 2015 г.)
    ● За точку отсчёта взят 1-й день симпозиума (нулевой торговый день на графике)


    Ищи больше инфы по финансовым рынках в наших каналах:
    t.me/headlines_for_traders
    t.me/renat_vv
    t.me/headlines_fed
    t.me/headlines_quants
    t.me/headlines_geo



    UPD: а в закрытом канале QUANTS (EXTRA) вы найдете pdf-файл с аналогичным разбором индексов (США, Европы и Азии), валют (USDRUB, валют индекса DXY), сырья (золото, серебро, нефть и газ), а также криптовалют (BTCUSD, ETHUSD и др.)

     



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Логотип bitcoin
    Что бывает когда BTC падает на 7% и ниже?

    Что бывает когда BTC падает на 7% и ниже?
    сигнал: падение от -7% и ниже
    дата сигнала: 17.08.23
    инструмент: BTCUSD
    данные для теста: с 2013 г.
    кол-во случаев: 16
    частота: 1.6 раз в год
    all-time CAGR: 102.5%

    Вчера наблюдалась высокая волатильность в криптовалютах, на новостях о сокращении биткойн-активов компанией Илона Маска SpaceX.

    Статистика показывает, что на след. день после подобных падений, в 50% BTCUSD рост, но отрицательный «средн. рез-т» на t+1 день говорит о том, что в остальных 50% величина падения превышала величину роста.  

    источник: headlines Q.

     

    Ищи больше инфы по финансовым рынках в наших каналах:
    t.me/headlines_for_traders
    t.me/renat_vv
    t.me/headlines_fed
    t.me/headlines_quants
    t.me/headlines_geo



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Логотип Доллар рубль
    Волатильность USDRUB на Мосбирже

    Волатильность USDRUB на Мосбирже

    Волатильность USDRUB в часы основной сессии Мосбиржи (без 1-го часа — 10:00).


    источник: headlines Q.
    * 2022 не включён, из-за повышенной волатильности

     

    Ищи больше инфы по финансовым рынках в наших каналах:
    t.me/headlines_for_traders
    t.me/renat_vv
    t.me/headlines_fed
    t.me/headlines_quants
    t.me/headlines_geo



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Логотип Сбербанк
    Среднее движение Сбера по пятницам в 2023

    Среднее движение Сбера по пятницам в 2023
    На графике усредненное движение SBER по всем пятницам в 2023 г.

    Как ведёт себя SBER в другие дни недели? Смотрите на QUANTS (EXTRA).

    источник: headlines Q.

     

    Ищи больше инфы по финансовым рынках в наших каналах:
    t.me/headlines_for_traders
    t.me/renat_vv
    t.me/headlines_fed
    t.me/headlines_quants
    t.me/headlines_geo



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Логотип Доллар рубль
    На какой месяц обычно приходится ослабление рубля?

    На какой месяц обычно приходится ослабление рубля?
    В среднем, более сильное ослабление рубля приходится на летний период, июль и август, а также ноябрь и январь.

    Как часто USDRUB растёт в те или иные месяцы? Смотрите на QUANTS (EXTRA)

    источник: headlines Q.

     

    Ищи больше инфы по финансовым рынках в наших каналах:
    t.me/headlines_for_traders
    t.me/renat_vv
    t.me/headlines_fed
    t.me/headlines_quants
    t.me/headlines_geo



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Логотип фьючерс MIX
    А как закроется IMOEX в этом году?
    А как закроется IMOEX в этом году?
    За последние 20 лет индекс Мосбиржи в 75% случаях закрывал август ростом. Среднее изменение +2.3%.


    Ищи больше инфы по финансовым рынках в наших каналах:

    t.me/headlines_for_traders
    t.me/renat_vv
    t.me/headlines_fed
    t.me/headlines_quants
    t.me/headlines_geo


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: