Системный трейдинг. Итоги четвертого квартала и года.

Несмотря  то, что Si в этот период вырос,  на рисунке мы видим, что весь этот рост сосредоточен в первых трех часах 23.11 и в последних пяти 2.12, а если убрать с графика эти 8 свечей, то получается классическая «пила».  А Si  по прежнему занимал в нашем портфеле примерно 60% и торговался по трендовым торговым алгоритмам (о причинах этого мы писали в предыдущем обзоре, см. ссылку выше).

И наконец,  в последний период наш счет попал в относительно узкий «коридор», закончив год у верхней границы этого «коридора» и отбив чуть больше половины просадки с 18 ноября по 2 декабря.

Так как просадка в 4 квартале случилась внутри месяца, то помесячно мы закрыли год на новом максимуме счета, как и 2014-й.

Наш базовый спекулятивный портфель  Суперриск в общих чертах повторил динамику нашего собственного счета, только с большей волатильностью

В то же время в 4 квартале облигации демонстрировали уверенный рост (доходность нашего портфеля облигаций в 2015-м году составила 19,2%) и потому наши продукты  с большой долей облигаций (Консервативная и Депозит) закончили год на новых исторических максимумах

Агрессивная

Сбалансированная

Консервативная

Депозит

И наконец, наш счет автоследования в Церихе  показал в 4 квартале следующие результаты:

Октябрь +25.11%   

Ноябрь -5.03%       

Декабрь +6.75%

(отличие цифры за октябрь (и цифры за сентябрь из предыдущего отчета) от цифр в ссылке объясняется тем, что брокер по неизвестным нам причинам на своем сайте на 30.09 поставил размер счета за 29.09).

Доходность счета автоследования в 2015-м году составила 94%, а общая доходность с начала торговли (с 1 сентября 2014-го) – 192,8%.

Также в 4 квартале мы открыли счета  для автоследования еще у двух брокеров: в Рикоме (стратегия «Профессионал» в ссылке) и в Финаме .

В ближайших планах запуск стратегий автоследования с гарантией повторения для более мелких счетов: от 200 тыс. руб. (сейчас такая гарантия есть только для счетов от 1 млн. руб.).

А теперь  об итогах года. Как видно из приведенных таблиц, в 2015-м 9 из 12 месяцев в году наш счет закрывался в прибыли, как и в 2014-м. В 2015-м году мы вели и понедельную статистику: 31 прибыльная неделя из 52.  И наконец, сравнение доходностей и просадок-2015 с бенчмарками:

Под «псевдофьючерсом» мы понимаем гипотетический фьючерс, для которого клиринговое значение в пунктах все дни совпадало с индексом РТС, умноженным на 100, а начальная сумма на счете на конец основной сессии 30.12.2014 была равна рублевому номиналу «псевдофьючерса».

Дивидендная доходность для справки приведена к ценам закрытия в 2014-м году и, соответственно, должна быть добавлена к доходности индекса ММВБ и b&h «псевдофьючерса» и вычтена из доходности s&h «псевдофьючерса».

И в заключении приведем аналитические характеристики наших основных портфелей за весь период торговли

Собственный счет

Суперриск

Ну и по традиции «на закуску» альфа-беты карты для Суперриска, которые, правда, в силу обилия точек уже как две капли воды похожи на публиковавшиеся в предыдущих обзорах





Поздравляем посетителей Смарт-лаба с прошедшими празниками и наступающим Старым Новым годом! Удачи в Новом году!