Блог им. Sprite

Приватность информации о ваших стоп-приказах на московской бирже.

    • 12 декабря 2022, 13:41
    • |
    • Sprite
  • Еще

В соседнем топике https://smart-lab.ru/blog/861875.php#comment15111374 зашел у меня спор с камрадом @Активный инвестор (далее АИ) по двум вопросам:

  1. Может ли брокер воспользоваться и/или передать третьим лицам информацию о ваших стопах
  2. Обладает ли биржа информацией о ваших стопах

В процессе дискуссии выявлены следующие точки зрения по обсуждаемым вопросам:

  1. АИ, о приватности стопов – да, информация о ваших стопах известна третьим лицам и более того она постоянно используется этими третьими лицами в коммерческих интересах.
  2. АИ, о доступности стопов бирже – да, биржа имеет информацию о ваших стопах и более того распространяет её в виде FullOrderLog, который предоставляется на неких особых условиях.
  3. Я, о приватности стопов – нет, информация о стопах не известна за пределами одного конкретного сервера брокера.
  4. Я, о доступности стопов на бирже – нет, биржа не обладает информацией по стопам.

Аргументация АИ заключалась в следующих утверждениях:

  1. Ваши стоп приказы известны и передаются заинтересованному кругу лиц (ММ, брокеры и пр.), потому что нигде не написано, что эту информацию запрещено распространять.
  2. Они её распространяют между собой и биржей.
  3. Вы никогда не узнаете, что биржа передает заинтересованному кругу лиц информацию о ваших стопах, потому что она это делает посредством секретного лога заявок, который вы никогда не увидите.

Разумеется, никаких доказательств предоставлено не было, а на вопрос как бы получить информацию о некоем секретном FullOrderLog выяснилось, что оппонент воспринял официальную информацию от биржи не так как я.

Ну а так как в том топике это был офтопом, а мне было предложено не писать глупости, я решил написать все глупости в своём огороде.

Итак, после общения с АИ вырисовывается тревожная картина теневого заговора против трейдеров, в которой существует некий картель по передаче информации о стопах между участниками картеля и дальнейшим использованием этой информации против всех. Разумеется, доказать, что такого картеля не существует вы не сможете, а значит он может существовать, ну а по убеждению АИ уже существует и давным-давно действует.

Попробуем изучить принципы и законность деятельности выявленного картеля.

Техническая часть

  1. Так как технически стоп приказ (или, иными словами, условная заявка) — это вещь чисто брокерская и к самой бирже не имеющая никакого отношения, а биржа (по мнению АИ) таки обладает этой информаций, значит существует некий секретный программный протокол передачи стопов от брокеров к бирже.
  2. Соответственно есть команда программистов со стороны биржи, которая этот протокол поддерживает и помогает имплементировать клиентов этого протокола для аффилированных лиц.
  3. Очевидно все это распространяет по даркнетам рунета, после того как стороны заключают картельное соглашение
  4. У каждого брокера свои клиенты, значит каждый брокер по отдельности от других сливает информацию о своих стопах по этому протоколу на биржу. Для её дальнейшей консолидации и удобства использования.
  5. Если у брокера установлено несколько экземпляров одной торговой серверной платформы квик (как самой популярной) или того хуже несколько разных серверных торговых платформ, то такой брокер должен выдавать информацию о своих стопах с каждого отдельного сервера.
  6. Бывает так, что у некоторых брокеров общие клиенты, соответственно по таким клиентам необходима консолидация данных о стопах не только в виде идентификаторов, но и по персональным данным. Думаю, для этих целей используется ИНН или номер паспорта. Разумеется, актуальность личных данных нужно поддерживать, а это уже как бы намекает на участие в картеле государства, но не будем фантазировать и вернемся к фактам.
  7. Наличие секретного регламента московской биржи о представлении наиполнейшего ордерлога (с указанием личных данных клиентов) доказано АИ тем фактом, что в текущем и доступном всем ордерлоге есть одно пустое поле, описанное в спецификации. По мнению АИ это означает, что это поле заполняется биржей для участников картельного сговора и фильтруется для неучастников. Некоторые недалекие люди могли бы предположить, что в любом программном протоколе есть куча пустых полей, использующихся для служебных чисто технических целей или добавленные на будущее, но это явно не тот случай.
  8. Разумеется, весь этот поток постоянно меняющихся данных требует расширения технической инфраструктуру, что уже лично по моему мнению выразилось в необходимости поднять тарифы на комиссии и стало настоящей причиной внедрения самого скоростного протокола TWIME для срочного рынка.
  9. С достаточной высокой долей вероятности можно предположить, что именно в самом протоколе TWIME и реализована та часть секретных программных протоколов, которая удовлетворяет нуждам участников картеля.

Законность деятельности

  1. АИ утверждает, что никаких регламентов ограничивающий передачу стопов между участниками рынка не существует, ну т.е. никому не запрещено передавать вашу приватную финансовую информацию третьим лицам.
    Это похоже на логику вида: если ежиков убивать не запрещено, значит ежиков убивать можно, а это, в свою очередь означает, что это делают все, потому что ёжики обладают ценным мехом и мясом.
  2. Однако в договоре с моим брокером, есть пункт «Конфиденциальность», в котором указано следующее: «Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента,
    а) кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или необходимо для исполнения Генерального соглашения,
    б) в том числе вытекает из необходимости выполнить его поручение, предусмотрено условиями и (или) порядком обработки персональных данный, установленных Регламентом,
    в) а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.»
  3. Т.е. получается, что единственным пунктом, по которому брокер имеет право передавать информацию о моих стопах – это действующее законодательство РФ. Внутренний же регламент это делать запрещает.
  4. Обратимся к законодательству РФ и регулятору, которые по обсуждаемому вопросу высказались в следующих документах:
    а) Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.
    б) Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и его раздел «Брокерская деятельность»
    в) Федеральный закон «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»

Разумеется, все они пишут о приватности частной финансовой информации и карой за её распространение. Но кого это волнует, когда на кону бабло.

Насчёт бабла

Я вижу следующие варианты использования информации о стопах – а) вы её продаете б) вы её продали и плюс участвуете в рынке, ожидая реакции рынка на предполагаемые действия от продажи.
В первом варианте вы получили деньги и вроде все шито крыто. Второй вариант более рискованный, так как вы можете вступить на рынке в конфликт с покупателем разнонаправленно используя имеющуюся и у вас, и у покупателя информацию, а в реале получить за это пулю в лоб. Но как говорится, кто готов достойно умереть тот будет и достойно жить.

В целом, вышеупомянутые недалеки люди могли бы сказать мол каждому идиоту без микроскопа и стохастика ясно, где находятся стопы на графике любого таймфрейма, но зачем такие сложности, если можно эту информацию купить.

Так то!

ЗЫ Комментарии принимаются только от:

а) Юристов-международников
б) Участников картеля
в) Уволенных с биржи программистов, писавших секретные протоколы
г) Пострадавших от действий самого картеля

★2
64 комментария
Вопрос 1: На продаже и использовании этой инфо можно сделать деньги? 
Ответ: да
Вопрос 2: За это как-то наказывают?
Ответ: нет

Вывод очевиден, даже если не смотреть на шпильки
₽100, говорят, что планета Земля на самом деле имеет форму чемодана!
avatar
Sprite, на Бинансе игрок точно имеет эту информацию, а заодно, похоже, и при какой цене случится ликвидация. 
₽100, если есть что-то доступное всем, то это уже не картельный сговор, а часть спецификации.
avatar
Sprite, конечно, не всем)
₽100, значит там такой же бардак как и у нас! Ну или вы, как и Активный инвестор слегка навыдумывали.
avatar
Sprite, какой же это бардак, это бизнес!
₽100, ясно, один участник картеля детектед!
avatar
Sprite, вы неправильно поняли)
Sprite, не надо ничего выдумывать и врать… просто почитайте законы, которые регулируют работут брокеров и бирж. Регламентом брокеров подтираются все, начиная от судов и кончая самими брокерами. Суды находят там массу недействительных пунктов. А вот что пишет закон ФЗ 224 про ордера клиентов

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

 

 

 1. В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:

 

 

 1) инсайдерская информация — точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе

 

 то есть мелкие ордера отданы на откуп брокера, он решает окажут ли они существенное влияние, то есть инсайдом они не являются. Их можно отдать и маркетмейкеру и бирже, нет никаких  запретов. Если это и не делается, то это ничего не означает.
Активный Инвестор, Но ведь много мелких ордеров, таких как стопы, будут оказывать влияние на ценообразование.
avatar
ATS74, 
Но ведь много мелких ордеров, таких как стопы, будут оказывать влияние на ценообразование.
вот хороший вопрос… Для этого маркетмейкер их и уничтожает заблаговременно, чтобы не допустить их концентрации. А чтобы не было сильного пробоя он работает агрессивными, но лимитными ордерами.
Активный Инвестор, добро пожаловать!

1. А можно развернуть кто по вашему подтирается регламентами брокеров? А то не понятно.

2. И какая связь между этими подтирающимися и предполагаемыми вами массовыми нарушениями брокерами законов о частной финансовой информации?

3. А так же поясните пожалуйста как вам удалось найти связь между юридическим термином «Инсайдерская информация» и ордерами клиентов, в документах, в которых слова «ордер» нет ни по буквам ни по смыслу?
avatar
Sprite, 
А можно развернуть кто по вашему подтирается регламентами брокеров? А то не понятно.
 откройте дело в суде «Открытие против Кузьмина»
законов о частной финансовой информации?
не фантазируйте, просто приведите пункты нарушений
как вам удалось найти связь между юридическим термином «Инсайдерская информация» и ордерами клиентов
а что такое Инсайд профучастника" вы слыхали? Вы меня вчера своей безграмотностью доставали, хотите продолжать? Вы утомляете, с вами скучно становится
Активный Инвестор, ну у вас всегда есть два варианта. Про инсайд слыхал, инсайд тут так же ни при чём, как и ваше уникальное прочтение регламентов биржи и брокеров.

ЗЫ Напомню что скучно вам стало ещё вчера, однако вы по упорно продолжаете самоутомляться. Вам бы для начала на вопросы научиться отвечать, а не постить вырезки из законов не имеющие ни одной буквы по отношению к данному топику, может и полегче станет.
avatar
Активный Инвестор, 
откройте дело в суде «Открытие против Кузьмина»

Вы сами что ли откройте? Открытие выиграло дело! В каком месте тут регламентом брокера подтерлись???
avatar
Sprite, там суд признал недействительными массу пунктов регламента. А вот про инсайд почитайте пункт 6.1 в документе ЦБ base.garant.ru/403024918/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
Активный Инвестор, я запутался, с одной стороны вы приводите законодательство, в котором четко написано что стопы передавать третьим лицам нельзя, а с другой заявляете о каких-то секретных и одному вам известных протоколах биржи по которым это самое законодательство массово нарушается.
avatar
Sprite, 
в котором четко написано что стопы передавать третьим лицам нельзя
где это написано?
Вот еще момент из ФЗ 223 

4) предоставление информации — действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

 

 5) распространение информации — действия:

 

 

 а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

 

Активный Инвестор, 
там суд признал недействительными массу пунктов регламента.
А, теперь, понятно что вы понимаете под процессом, который назвали «Все подтираются брокерскими регламентами».
avatar
Активный Инвестор, 

Богатая фантазия про стоп-ордера. что бы такая конструкция работала надо очень много допущений сделать. 

avatar
ЗЫ Комментарии принимаются только от:
Хотел написать свои соображения, но чего то я не попадаю в категории :)
Дмитрий Овчинников, не верю )
avatar
Дмитрий Овчинников, потому что ТС комменты не нужны… он все знает и во всем уверен
В full order log информации о стопах нет. Любой может скачать спецификацию и лично посмотреть.
Это, конечно, не значит, что эту информацию не распространяют другими способами.
Но достоверность остальных тезисов от «Активного инвестора» вызывает как минимум большие вопросы.

ЗЫ:
Я уволенный отовсюду погромист-международник, член картеля с 1917 года, пострадаший в 2022-м )

avatar
Jame Bonds, не, ну имеется ввиду не прямо идентификатор «Я стоп», а идентификатор клиента.
Я думаю было так
1. Активный инвестор где-то вычитал, что на америке есть потоки данных передающих айди клиента.
2. Он увидел в нашем потоке пустое поле и подумал что это для того же.

И не взирая на что для чего и как родилась теория с годами переросшая в правду.

Ну а дальше вы знаете — сговор, картель, нарушение закона, адская прибыль от сакральных знаний и бегство за границу.
avatar
Sprite, а может на форекс-кухнях, там брокер точно видит все установленные стопы.
В ордерлоге вообще условных заявок нет. Только рыночные и лимитные. Т.е. в теории тейкпрофит может там быть, как лимитный (можно проверить у каждого брокера). А стоп — где-то хранится (видимо у брокера) и попадает в поток, только когда сработал.
ID клиента есть, но брокер видит их только у своих клиентов.
Т.е. такой гипотетический поток данных, содержащий, явки, пароли и прочую чувствительную информации может существовать, но как минимум не надо называть его full order log.
Если теория «активного инвестора» правдива, то достаточно настроить себе «секретный стоп», чтобы результаты существенно подросли.
«Секретный стоп» — техника, при которой настоящий стоп хранится и срабатывает у пользователя в терминале, а брокеру отправляется  стоп, расположенный намного дальше.
avatar
Jame Bonds, а еще обладая секретной информацией, можно манипулировать её покупателями. Поставил стопов, продал инфу, убрал стопы. В общем поле для деятельности )
avatar
Sprite, Он это услышал вот у этого гражданина (первые 5 минут можно не смотреть, там поток сознания и Коровин), тот в свою очередь, прочитал об этом в статье на сайте открытия-брокер, написанной некой дамочкой.
По мне так и там и там много откровенной ереси и не совсем понятно зачем открытие держит у себя на сайте такие статьи. 
И весь вопрос сводится к тому, является ли нарушением закона передача информации о стопах клиентов третьим лицам.  
Я думаю что да.
avatar
ATS74, и для вас тоже привожу выдержку из закона

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

 

 

 1. В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:

 

 

 1) инсайдерская информация — точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе

 

  вы по прежнему думаете так
И весь вопрос сводится к тому, является ли нарушением закона передача информации о стопах клиентов третьим лицам.  
Я думаю что да.
Sprite, 
Ну а дальше вы знаете — сговор, картель, нарушение закона, адская прибыль от сакральных знаний и бегство за границу.
не истерите, почитайте ФЗ 224.  Регламент брокера бросьте в печку.
Активный Инвестор, не надо передергивать! В законе написано о  справедливом ценообразовании, а мы тут обсуждаем продает ли биржа стопы, которые она по вашему получает от брокеров, т.е. нарушая все мыслимые представления о личной и частной финансовой информации.
avatar
Sprite, читайте закон дословно и не фантазируйте… и не истерите… Этот вопрос большинство недопонимает, это не стыдно.
нарушая все мыслимые представления о личной и частной финансовой информации.
что конкретно нарушается?
Активный Инвестор, давайте вместе почитаем? Напишите как уже читавший на что обратить внимание? И поясните наконец причем тут этот закон? Или вы бездоказательно заявляете, что все брокеры вместе с биржей его нарушают? И это, пока вы не сказали, что я истерю я не истерил.
avatar
Sprite, 
Или вы бездоказательно заявляете, что все брокеры вместе с биржей его нарушают?
 опять чушь пишете. Никто его не нарушает, просто вы законов не знаете и не умеете их читать. Вам для этого требуется юрист-международник, а я писал диплом в ВШЭ на тему коммерческого права.
Активный Инвестор, вы молодец, а я нет. Но боюсь что тут никто вас не понимает. А знаете почему? Потому что вы НИЧЕГО не говорите. Я я я я, идите, ищите, читайте. Вы выдвинули гипотезу, а мы идите и читайте что она не бред! Да не, она просто бред и читать ничего не надо. Ну или вы докажете обратное!
avatar
Sprite, 
Но боюсь что тут никто вас не понимает. 
ну и бойтесь дальше вместо того чтобы разобраться  до конца… Мне то какое дело. 
Вы выдвинули гипотезу
  я никаких гипотез не выдвигаю, я опираюсь на закон. Это правила биржевой игры, их надо знать прежде чем ставить на кон.
Активный Инвестор, в результате долгих переговоров стороны пришли к единому мнению о том, что мнение оппонента является бредом.
avatar
Sprite, ну если это ваш последний довод, то это уже хорошо.
Активный Инвестор, я все доводы в статье выше привел. Почитайте как-нибудь.
avatar
Если такая паранойа — держи стопы в голове или на своём компе, делов-то.

Но так-то да, удобно всё на заговор свалить.
avatar
Миф распространён среди людей которые на них часто налетают. Любят они объяснить простые вещи сложной конструкций «продают инфу о стопах» 
avatar
Вроде узнать зоны стопов и другие зоны всплески объемов не сложно.

Городить секретные части протоколов и потом их поддерживать, мне кажется биржа бы не справилась ) Они и так с текущими задачи тяжело справляются постоянно.
avatar
Андрей К, 
Вроде узнать зоны стопов и другие зоны всплески объемов не сложно.

Вы только что записались в обозначенную мной в топике категорию ) И да, я тоже в ней.
avatar
Передают информацию или не передают? Вот в чём вопрос… если для вас это вопрос, то лучше вообще к рынку не подходите. Вы торгуете(если торгуете) в абсолютно неконкурентной среде для вас. ММ лучше вас во всём, кроме одного. Размер позиции и плюсы, исходящие из этого. Кроме того, если вы не можете понять без всяких теорий, где стоят стопы большинства и когда они будут сокращать позиции, то лучше уходите с рынка. Вот сейчас идут рассуждения за нефть. Какая разница передают информацию о стопах лонгистов или не передают. И так понятно. что их взяли за яица и будут теребить до последнего.
avatar
Леонид, 
ММ лучше вас во всём, кроме одного
скорее не все и не во всем )
avatar
Андрей К, это даже не моё мнение. Это мнение классиков трейдинга. Но я с ним согласен. Имея небольшой депозит, вы можете проворачивать эффективные модели торговли. Но как только решите добавить несколько миллионов, что-то пойдёт не так… Тут один умник был… на 500 тыс 40-50% годовых показывал, рекламировался. Я ему сказал, фуфло втираешь. Как только привлечёшь даже 5 лямов, то пойдёт по одному месту твоя прибыльность. Не согласился… но со смарта пропал…
avatar
любой кто торгует активно знает где стопы стоят у большинства участников. Секрет полишинеля 
Вижу типичную картину снятия стопов:

Периодически возникает ситуация, когда затраты на пробой стакана до уровня стопов существенно ниже прибыли, получаемой при выкупе стопов. 

В этом случае происходит пробой стакана до этого уровня, как правило быстро, но не одной заявкой, потом срабатывают стопы, их выкупают и инструмент возвращается на привычное место.

Такие фокусы обычно происходят на вечерке, часто (но не обязательно) близко к клирингу, когда стакан особенно разряжен.

Возможны ли такие действия без информации о том где именно есть большой стоп и его объеме? Не думаю :)

А что касается беспокойства физиков за свои стопы, так это к терапевту....

Дмитрий Овчинников, 
Возможны ли такие действия без информации о том где именно есть большой стоп и его объеме? Не думаю :)

Разумеется возможно и разумеется это делается безо всяких теорий заговоров. Это называется «Тест» и это тема для обсуждения во всяких алгочатах, а не тут. У нас тут всё серьезно! Нарушение законов, тайный сговор, секретные ордерлоги и разгадки манипуляций )
avatar
Sprite, 
Разумеется возможно и разумеется это делается безо всяких теорий заговоров. Это называется «Тест»
Если бы я это делал на своих реальных деньгах без инфы не стал бы вписываться, иначе эти «Тесты» будут слишком неэффективным вложением.
И да, в свое время, я разбирал такие ситуации на ордерлоге.
А те, кто обсуждает, видимо мимокрокодилы :)
Дмитрий Овчинников, у каждого действия есть смысл, который в него вкладывается исполнителем. Тест не исключение. Т.е. не видите смысла — не надо вписываться ни с инфой ни без.
avatar
Sprite, этому товарищу заговор уже 10+ лет мерещится. Там где нужно — креативное прочтение законов, где не сходится — все просто нарушают законы.

Вот допустим ДЕЙСТВИТЕЛЬНО есть этот тайный заговор об обмене стопами — что мешает создать своего брокера и не участвовать в этом?
avatar
Aleksandr Chernikov, а я вам скажу что мешает ) Знание где стопы это, как правильно выразились выше — секрет Полишинеля. Каждому нубису за бесплатно ясно где стопы и сколько их там. И не надо никакой супер-пупер секретной информации, да ещё и за деньги, да ещё и противозаконной. А вот что с этим знанием делать теоретикам вселенских заговоров не известно, равно как и не известно как вообще стопы работают и почему. Это типа религии — есть сверхъестественные силы, действующие против нас, а почему они так действуют мы придумаем, чтобы нам было понятно. Куда уж тут брокером становиться.
avatar
И не лень вам такой бред обсуждать, такими простынями?
Просто есть кучка конспирологов-неудачников, у них всегда в их убытках на бирже виноват кто угодно — кукл, брокеры, продавцы информации о стопах, государство — а не они сами.
avatar
MadQuant, раз в год на меня нападает графоманство вкупе с желанием повтирать и лень робко отступает на второй план )
avatar
Sprite, «Я не могу спокойно спать, когда в интернете кто-то неправ!» © =)))))
avatar
Весь текст не читал, вкратце — активный инвестор сказочный...
стопы хранятся на стороне брокера, у биржи в протоколах НЕТ стоп заявок. Пусть приведёт обратное, конкретно протокол Plaza или Twime, а лучше сразу идёт лесом.

при этом опытные участники примерно представляют где находятся скопления стопов и могут эту информацию использовать в своих целях

avatar
EY, я знал что я зря старался )
avatar
Стопы лепить = брокера кормить
avatar
есть такой принцип «никогда не говори никогда» :)
Исходные данные:
1. в заявках биржа знает ИД-клиента (это очень легко доказывается)
2. биржа знает все заявки\сделки клиента
вывод первый — биржа знает онлайн позу клиента
вывод второй — по истории сделок нейросетка биржы знает капитал клиента, а значит легко определить где его «боль»
Как думаете можно заработать зная такую инфу? ответ очевиден, и не надо  знать\передавать\продавать никаких стопов
avatar

теги блога Sprite

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн