Фьючерсный квадрат, или геометрия успеха

На сегодня для преобладающего числа частных инвесторов, торгующих деривативами, FORTS является основной площадкой.
Не все трейдеры обладают математической подготовкой и вообще любят математику.
Как гуманитарий, я их понимаю, сам такой, несмотря на 2 года математической школы и прохождение математики в объеме первого курса института с решением формулы бинома Ньютона.

Но даже знание арифметики по программе средней школы позволяет каждому успешно торговать фьючерсные спрэды по доступным инструментам.
Например, если внимательно взглянуть на торгуемые фьючерсы, то можно всегда найти подходящие пары для календарного арбитража.
В моменте у нас целая чертова дюжина фьючей на Газпром!

smart-lab.ru/q/futures/order_by_sec_id/asc/

09:38:33	GAZR-3.24	GZH4			18301	+0.38%	5	0.1	362	-10	2024-03-22	308	849	4.86%	5.69%	+	+
11:39:56	GAZR-3.25	GZH5			0	+2.41%	0	0.0	204	0	2025-03-21	672				+	+
11:26:50	GAZR-3.26	GZH6			0	+2. 15%	0	0.0	14	0	2026-03-20	1036				+	+
11:46:06	GAZR-6.23	GZM3			17430	-0.18%	49 029	853.5	449 982	-23110	2023-06-16	28	-22	-0.13%	-1.62%	+	+
09:31:03	GAZR-6.24	GZM4			18937	+0.38%	9	0.2	1 074	-6	2024-06-21	399	1 485	8.51%	7.68%	+	+
10:57:42	GAZR-6.25	GZM5			0	+1.48%	0	0.0	10	0	2025-06-20	763				+	+
11:40:23	GAZR-6.26	GZM6			0	+4.39%	0	0.0	22	0	2026-06-19	1127				+	+
11:45:26	GAZR-9.23	GZU3			17140	-0.3%	1 659	28.5	30 848	-1536	2023-09-22	126	-312	-1.79%	-5.11%	+	+
11:25:51	GAZR-9.24	GZU4			18830	+2.58%	1	0.0	418	-2	2024-09-20	490	1 378	7.90%	5.80%	+	+
19:50:26	GAZR-9.25	GZU5			18766	-4.29%	6	0.1	122	-2	2025-09-19	854	1 314	7.53%	3.17%	+	+
11:14:56	GAZR-12.23	GZZ3			17661	-0.18%	29	0.5	1 048	-16	2023-12-22	217	209	1.20%	1.99%	+	+
11:25:50	GAZR-12.24	GZZ4			19879	+2.62%	2	0.0	330	-2	2024-12-20	581	2 427	13.91%	8.62%	+	+
11:30:15	GAZR-12.25	GZZ5			0	-0.01%	0	0.0	126	0	2025-12-19	945

А значит, можно построить календарные спрэды +17430/-19879 или +17140/-18830, или +17430/-18301 и т.д.
Кэрри от -1,62% до 8,62% годовых как бы не впечатляет.
Но если вспомнить про бесплатное плечо 1 к 4/5, то потенциал доходности вырастает пропорционально.

Природа любит совершенные геометрические фигуры и формы — квадраты, круги, треугольники в линейном формате.
А в формате 3D получаем  кубы, шары, тетраэдры.

Через матрицу финансового рынка в первом случае  можно торговать только линейность на фьючерсах.
Во втором случае можно торговать нелинейность только на опционах.

А если объединить линейность и нелинейность,  получим отличные комбинации фьючерсов и опционов на желаемую календарную глубину.
Торгуйте КОМБО или самые простые ценовые соотношения на ваших любимых деривативах.

Риски снижены, доходности двузначные, ликвидности хватает.

Широко популярные в узких кругах нефтегазоспрэды подтверждают перспективность и стабильность таких стратегий.

Информации по арбитражу или спрэдингу полно в интернете, на смартлабе или даже на одном листочке в клеточку.

Чувствуете разницу цен?
На этом можно заработать!
Удачи!

PS — арбитражные возможности  даже в условиях нынешнего российского рынка вполне достаточны для успешного спрэдинга на акциях, валюте, коммодитиз.
и еще одно — придание пропорциональности и опционной компоненты в стандартные ФЬЮЧЕРСНЫЕ спрэды делает такие комбинации потенциально более прибыльными.
не забывайте также, что в Квике есть опция " торговля спрэдами".
она помогает и в трейдинге, и в анализе рыночной ситуации по интересующим фьючерсам на перспективу.

Правильно выбранные точки входа и  выхода образуют треугольники, квадраты, ромбы или иные фигуры в графическом виде.
Это и есть путь к положительному финансовому результату.
Присоединяйтесь!