Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АльфаБО-13 | 5.3 | 22.2% | 97.13 | 44.38 | 22.19 | 2024-09-05 | 2022-09-12 |
АльфаБО-14 | 5.3 | 0.0% | 100.4 | 0 | 0 | 2022-03-10 | 2021-09-13 |
АльфаБО-15 | 5.5 | 16.6% | 100 | 79.53 | 6.99 | 2024-11-19 | 2025-05-22 |
АльфаБО-16 | 7.2 | 0.0% | 100.1 | 0 | 0 | 2022-08-04 | 2022-02-07 |
АльфаБО-17 | 7.3 | -0.5% | 104.42 | 0 | 0 | 2024-03-26 | 2023-09-26 |
АльфаБО-18 | 7.6 | 18.3% | 95.45 | 46.37 | 36.44 | 2024-07-15 | 2023-01-18 |
АльфаБО-20 | 8.0 | 0.0% | 99.99 | 0 | 0 | 2024-11-19 | 2024-05-21 |
АльфаБО-21 | 8.4 | 17.4% | 93.05 | 65.43 | 21.45 | 2024-10-07 | 2026-10-13 |
АльфаБО-22 | 8.5 | 0.0% | 100 | 0 | 0 | 2024-05-29 | 2023-11-28 |
АЛЬФА БО40 | 8.8 | 16.7% | 93.79 | 66.18 | 36.53 | 2024-08-27 | 2027-03-03 |
АЛЬФА БО39 | 8.8 | 17.3% | 97.79 | 38.86 | 18.68 | 2024-09-09 | 2024-09-11 |
АЛЬФА-БС01 | 0.0 | 105.8% | 84 | 292945.21 | 247876.71 | 2024-06-20 | |
АЛЬФАБ2Р13 | 0.5 | 0.0% | 36.6 | 35.8 | 2024-06-10 | ||
АЛЬФАБ2Р17 | 0.7 | 0.0% | 51.14 | 32.7 | 2024-08-11 | ||
АЛЬФАБ2Р18 | 0.5 | 16.9% | 96.87 | 46.38 | 1.77 | 2024-11-29 | |
АЛЬФАБ2Р20 (CNY) | 0.6 | 5.4% | 99.2899 | CNY20.05 | CNY18.19 | 2024-06-23 | |
АЛЬФАБ2Р21 | 0.7 | 16.8% | 95.6 | 46.88 | 28.18 | 2024-08-18 | |
АЛЬФАБ2Р22 | 0.8 | 17.0% | 95 | 48.63 | 16.21 | 2024-10-06 | |
АЛЬФАБ2Р23 | 1.5 | 17.1% | 91.35 | 48.13 | 1.84 | 2024-11-29 | |
АЛЬФАБ1Р04 | 2.2 | 0.0% | 0.1 | 0.08 | 2024-08-30 | ||
АЛЬФАБ2Р24 | 1.6 | 17.1% | 91.35 | 51.14 | 38.84 | 2024-07-20 | |
АЛЬФАБ1Р5 | 1.5 | 16.0% | 80 | 0.1 | 0.05 | 2024-12-07 | |
АЛЬФАБ1Р6 | 2.4 | 0.0% | 0.1 | 0.06 | 2024-10-30 | ||
АЛЬФАБ1Р7 | 0.3 | 0.0% | 99.8 | 0 | 0 | 2024-06-22 | |
АЛЬФАБ1Р9 | 2.5 | 0.0% | 0.1 | 0.05 | 2024-11-29 | ||
АЛЬФАБ ЗО1 | 0.7 | 0.0% | 92.09 | 3375 | 2362.5 | 2024-07-30 | |
АЛЬФАБ ЗО2 | 1.2 | 17.9% | 90.51 | 3925 | 2660.28 | 2024-08-04 | |
АЛЬФАБ2Р25 | 2.5 | 16.4% | 95.5 | 33.03 | 2.54 | 2024-08-29 | |
АЛЬФАБ1Р11 | 2.6 | 0.0% | 0 | 18.02 | 2024-07-16 | ||
АЛЬФАБ2Р26 | 2.7 | 15.5% | 98.13 | 34.41 | 5.67 | 2024-08-21 | |
АЛЬФАБ1Р13 | 1.8 | 0.0% | 0.1 | 0.02 | 2025-03-28 | ||
АЛЬФАБ2Р29 | 2.9 | 0.0% | 36.42 | 18.01 | 2024-07-22 | ||
АЛЬФАЗО350 (USD) | 7.4 | 0.0% | $27.5 | $542.307714 | 2024-10-26 | ||
ALFA-30 (USD) | 5.9 | 15.7% | 92.7 | $29.75 | $8.429167 | 2024-10-15 |
Сергей Аноним
Вон оно что… Спасибо за информацию! А вы случайно не знаете, как долго обычно происходит этот процесс?
Aleksei Vidiakin, а их начали обосабливать. Это не в тинькове дело.
$XS2063279959 Неожиданно оказались заблокированы в Тинькове, все еврооблигации, что были…. Написал в поддержку брокера Тинькова — ответ даду...
АО «Альфа-Банк» — универсальный банк федерального масштаба, специализирующийся на кредитовании крупного и среднего бизнеса и физических лиц, а также на транзакционном обслуживании клиентов. Банк занимает четвертое место по величине активов и капитала и третье по объему привлеченных средств населения.
(размещение 21 февраля)
Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.
АльфаБ-001Р-11.
Ой, а разговоров-то было. И где? Правильно около рынка говорят: схема мутная. «Натырили» по своим и смолчат.
Облигации. Необычный «флоутер» от Альфа-банка
Сегодня, 16 января, Альфа-банк начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-11 объемом 1 млрд рублей.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 12.9% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: наибольшее значение между 12.9% и разницей между 25.9% и средним значением ключевой ставки ЦБ. Купоны квартальные.
Что это значит?
Для начала в целях упрощения восприятия запишем расчет купона в виде функции: max(12.9; 25.9 — средняя КС). Исходя из заданных условий, получается, что нижняя планка купона установлена на уровне 12.9% — ниже не будет. А вот выше может. Но в отличие от классических флоутеров купон по новому выпуску Альфа-банка будет расти при снижении ставки. Такой обратный флоутер выходит.
Тем не менее правильнее новый выпуск называть облигацией со структурным доходом. При ставке 13% и выше это скорее фикс с постоянным купоном равным 12.9%, при снижении ставки ниже 13% будут одновременно расти и купон и тело. Т.е. гарантированная доходность (при допущении, что с Альфа-банком ничего не случится) составит 12.9%, но при реализации оптимистического сценария доходность будет выше.
Общая информация:
Ставка купона: там всё сложно, расскажу ниже
Срок обращения: 3 года
Купонный период: 4 раза в год
Рейтинг: AA+
Объём размещения: 1 млрд. рублей
Дата размещения: 16 января
Уровень кредитоспособности компании обсуждать не стоит. Один из крупнейших банков РФ обанкротится в 1 случае из миллиарда (про Открытие ни слова😁 )
Сразу начнём разбирать сколько же процентов будет платить банк.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,9% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: наибольшее значение между 12,9% и разницей между 25,9% и средним значением ключевой ставки ЦБ. Купоны квартальные.
Честно, меня в замешательство ввела данная формулировка, но немного разобравшись понял, что ничего сложного нет.
Способ нестандартный. Чем ниже ставка, тем выше будет купон у бумаги. Формируется же он так: от 25,9% отнимается ключевая ставка, но платить будут не менее 12,9%
Сейчас ставка у нас 16%. 25,9-16=9,9%, но платить будут минимально возможные 12,9%.
При ключевой ставка в 15% размер купона будет также 12,9% (25,9-15=10,9%).
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших частных банков России, основанный в 1990 году. Компания развивается по модели phygital, сочетая цифровые и физические каналы взаимодействия с потребителями.
Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.
16.01.2024
АЛЬФА-БАНК-001Р-11
Об эмитенте: Альфа-банк — крупнейший частный банк в России, входящий в пятерку крупнейших банков России по объему активов по данным рейтингов РБК и Forbes. По данным рейтинга «Коммерсантъ» Альфа-банк пятый в России по объёму активов. Имеет около 800 отделений и офисов более чем в 100 городах России.
Основные параметры выпуска:
RU000A107JV6
Дата погашения: 16.01.2027
Тип купона: плавающий
Как рассчитывается купон: Купон рассчитывается как максимальное из двух значений: 12.9% или 25.9% — среднее значение ключевой ставки за купонный период
Текущий купон: 12.9%
Количество купонов в год: 4
Оферта: нет
Амортизация: нет
Рейтинг: АА+
Этот выпуск, возможно, и кажется обычным. Но он символизируют новый этап на российском облигационном рынке. Так как, это первый обратный флоутер🔥🔥, который начинает торговаться на нашем рынке.
Что это за вид бумаг?
Инвесторы привыкли к тому, что флоутеры защищают портфели от роста процентных ставок, так как их купон растет вместе с уровнем ставок на рынке.
АЛЬФА-БАНК-БО-18 ISIN код: RU000A0JX5W4
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как будет рассчитываться купон с 14 июля 2025 года?
Стоит ли дер...