Обзор бесплатного робота для парного арбитража в OsEngine. Робот уже готов к запуску на Московской бирже (MOEX), криптобиржах вроде Binance, Bitget и т.д.
Робот, торгующий по графику отклонений одного инструмента от другого, рассчитанного через их разницу с мультипликатором.
На данный график накладывается две линии, рассчитанные из стандартного отклонения, умноженного на мультипликатор. Выше и ниже нуля.
Рис. 1. График минимальных отклонений между инструментами с оптимальным мультипликатором.
Рис. 3. Расположение робота в проекте.
Рис. 5. Метод GetNameStrategyType
Создаем метод GetNameStrategyType и записываем в нем название робота.
Рис. 6. Обработчик событий CointegrationPositionSideChangeEvent.
Переходим в обработчик событий:
Рис. 7. Логика закрытия позиций.
1. Смотрим направление Коитеграции:
То мы закрываем позиции.
2. Также смотрим направление:
Закрываем позиции.
Рис. 8. Логика открытия позиций.
Если была пробита нижняя линия, то в точности наоборот первый инструмент входит в Long, а второй входит Short.
Мы провели тестирование на 5 парах одновременно, на крипте, из ТОП 10.
И вот такие у нас получились результаты:
Рис. 9. Результаты тестирования. П/У % > 0.3
Конечно же не все пары инструментов коинтегрированы достаточное кол-во времени чтобы на них зарабатывать. Нужно их подбирать. Как и подбирать отклонение с глубиной подсчёта индикаторов. Но оно того стоит.
Логика робота буквально из нескольких десятков строк кода. Все расчёты зашиты под капот OsEngine. Приятного использования!
Ссылка на робота: github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Robots/PairArbitrage/PairCointegrationSideTrader.cs
1) Сборник статей по парному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/948250.php
2) Сборник статей по валютному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/965051.php
3) Сборник статей по индексному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/997533.php
4) Сборник статей про индикаторы и роботы к ним: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/966919.php
5) Как стать программистом и изменить свою жизнь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/982134.php
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Комментарии открыты для друзей, добавляйтесь!