SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AGorchakov
Доход? Нет ничего проще
- 25 октября 2012, 15:26
- |
- А. Г.
Работал тут над одной идеей в опционах и натолкнулся на совершенно парадоксальный результат
Вот график эквити двух систем на часовиках с момента введения вечерки (май 2008-го)
Про синий писать долго — это как раз считаемая мной идея, а вот система, изображенная на красном графике тривиальна:
— если предыдущий час выросли и мы в лонге, то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю);
— если предыдущий час выросли и мы в шорте, то сохраняем шорт;
— если предыдущий час упали и мы в шорте, то закрываем шорт и открываем лонг по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут;
— если предыдущий час упали и мы в лонге, то сохраняем лонг.
Т. е. полный контртренд на часовиках с реальным исполнением. Отдельно решил рассмотреть с 2010-го года («пильный рынок») и получил
Отличия практически нулевые: при одинаковой доходности максимальная просадка моей идеи 37%, а полного контртренда 41%. Неужели все так просто? Проверил тривиальный контртренд на дневках (с покупкой-продажей по закрытию в 18:45 и вообще без учета вечерки) — там контртренд плавно сливает все годы. На дневках не работает. Вот такой парадокс.
Вот график эквити двух систем на часовиках с момента введения вечерки (май 2008-го)
Про синий писать долго — это как раз считаемая мной идея, а вот система, изображенная на красном графике тривиальна:
— если предыдущий час выросли и мы в лонге, то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю);
— если предыдущий час выросли и мы в шорте, то сохраняем шорт;
— если предыдущий час упали и мы в шорте, то закрываем шорт и открываем лонг по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут;
— если предыдущий час упали и мы в лонге, то сохраняем лонг.
Т. е. полный контртренд на часовиках с реальным исполнением. Отдельно решил рассмотреть с 2010-го года («пильный рынок») и получил
Отличия практически нулевые: при одинаковой доходности максимальная просадка моей идеи 37%, а полного контртренда 41%. Неужели все так просто? Проверил тривиальный контртренд на дневках (с покупкой-продажей по закрытию в 18:45 и вообще без учета вечерки) — там контртренд плавно сливает все годы. На дневках не работает. Вот такой парадокс.
теги блога А. Г.
- "пила"
- "русский Баффет"
- comon.ru
- IMOEX
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- автоследование
- акции
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алготрейдинг
- Баффет
- бесплатные вебинары
- бинарные опционы
- брокеры
- Веселье
- волатильность
- встреча smart-lab
- Газпром
- Горчаков
- Горчаков Александр
- дивиденды
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- досуг
- ДУ
- ИК ФОРУМ
- инвестиции
- Инвестиции в акции
- Индекс ММВБ
- индекс РТС
- Индекс МБ
- индекс ММВБ
- индекс Мосбиржи
- индекс РТС
- инфляция
- информация
- итоги 2021
- итоги года
- итоги месяца
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- контртренд
- Конференции смартлаба
- конференция смартлаба
- копилка
- коронавирус
- короновирус
- кризис
- ликбез
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2019
- ЛЧИ 2021
- макроэкономика
- макроэкономика России
- мемуары
- Мосбиржа
- мошенники
- нефть
- Новый год
- облигации
- обучающий курс
- опицоны
- опрос
- опционы
- оффтоп
- РБК-ТВ
- рецензия на книгу
- риск менеджмент
- риски
- российские акции
- Российский рынок
- Россия
- рубль
- Русский Баффет
- рынок
- рэнкинг мосбиржи
- рэнкинг управляющих ММВБ
- санкции
- Сбербанк
- системная торговля
- системный трейдинг
- случайность
- смартлаб
- ставка ЦБ
- Стрим
- США
- теория вероятностей
- торговые роботы
- трейдинг
- Уоррен Баффет
- усреднение
- философия трейдинга
- Финам
- Форекс
- ФРС
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
Ну с момента введения вечерки (май 2008-го) не порвало, если конечно не брать плечи (с просадкой в 40% даже с плечом 2 конечно сольешь все). А тренды за этот период были очень даже сильные.
В том то и дело, что я ничего не оптимизировал и не «копал» глубже. Просто взял и посчитал на часовках.
Синяя линия и есть попытка прикрутить такой фильтр, построенный на часовках. Не пошло. Может таймфрейм для фильтра сменить? Но это надо считать.
Это понятно, но меня интересуют емкие стратегии. Я собственно над смещенным дельта-хэджированием работаю, а это просто «побочный результат».
Пока никак — в пиле на дневках просто меньше проигрываю, чем раньше
Там в теории просто необъятное поле для понимания. Два месяца убил, продвинулся только в названиях процессов)
Сигнал получен в прошлом, а в будущем мы просто исполняем. Есть простейщий алгоритм, как совершить сделку по цене, которой я указал, в любой момент времени (деление на 15 частей и кидание заявки на 1/15 на следующую минуту по прогнозу по ARIMA-модели).
По закрытию часа будет еще лучше, но исполнить точно по закрытию еще сложнее.
Так что никакого заглядывания в будущее нет.
Кидаем про прогнозу (H+L)/2. Проверено на исторических минутных данных: проскальзование относительно той цены, которую я указал, вообще отрицательное. Причем, чем чаще дробим, тем ближе попадем. Можно и на 10 секундах исполнять.
Это ж часовки и далеко не всегда сделка в начале дня.
Вообще я войду по среднему (H+L)/2 15 минут, начиная с 10:01. У меня в данных нет первой минуты дня (раньше 10:30, сейчас 10:00).
Стопов нет :)
Ну про минутки я давно писал, что там контртренд превалирует, для меня было удивительно только то, что это сохраняется и до часовок с вечеркой и только на дневках без вечерки исчезает.
упор плиз на слово смещённое.
мне это больше интересно )
Замена в формуле Блека-Шоулза безрисковой ставки на мое среднее.
Дело не в тренде, а в прогнозе среднего изменения цены. Если она в нашу сторону, то можно уменьшить хэдж и наоборот.
Я еще опционы не тестировал, а только построил классификатор завтрашнего приращения цены.
До 2012-го данные склеенных минуток с финама (первую минуту дня выбрасываем), 2012 веду сам, склейка по подбору дня за 1-5 дней до экспирации.
Комиссия не учтена, а проскальзования нет для данного метода исполнения: по средней цене (H+L)/2 15-ти подряд идущих минут. Выше я указал алгоритм
А я не знаю, подозреваю что эта система смотрит в будущее. Отсюда и замечательные результаты.
Да не смотрит система в будущее — сигнал то поступает ДО этих 15-ти минут. А алгоритм бросания 1/15 части каждую минуту легко проверить отдельно от любой системы.
Тогда уж лучше вшортить на всё по H и выйти по L.
Только как сделать — не знаю(
Одно могу сказать точно — по закрытиям часа красная линия становится еще красивее :)
Это вообще Excel и я просто считаю, а не подбираю параметры.
А если надо что-то посчитать, то я пользуюсь самописными программами на C#.
эквити попилит комиссия и проскальзывания на перевороте.
Я уже сказал выше, что при усреднении по минуткам проскальзования по сравнению со средним (H+L)/2 минуток нет. А комиссию в 1,5 руб. за контракт надо бы конечно учесть.
Да, но это только ухдшает ситуацию по сравнению с исполнением по закрытиям дня.
Ну выше же я на это ответил
smart-lab.ru/blog/83928.php#comment1280922
Не думаю. Комиссия примерно 3 пункта, а это тысячные доли процента.