В связи с неопределённостью на рынке, вызванной ужесточением риторики ЦБ и вероятностью повышения ставки стоит задуматься над сохранностью портфеля.
Даже облигации могут ходить туда-сюда на проценты, есть примеры падения на 3-4% за пару дней.
В таких условиях тихой гаванью становятся флоатеры. Они при любой ставке будут иметь рыночную доходность торгуясь у номинала.
Подготовил для вас таблицу с флоатерами, чтобы вы могли выбрать себе подходящую бумагу. А там есть из чего выбрать (более 100 разных бумаг на любой вкус).
Если таблица полезная, то ставьте лайк 👍
Мой канал в телеграм: t.me/filippovich_money
Ссылка на таблицу: docs.google.com/spreadsheets/d/1vROSObp8AgZnX6iWaC6HNzzVLW8K3RwZvyUbOvY3c0Y/copy
Уровень кредитоспособности разбирать тут даже не стоит разбирать. 2 флоатера от одних из крупнейших компании России и шанс не выплаты купонов по ним минимальный.
Куда интереснее будет разобрать все флоатеры на рынке и их доходность, а там уже каждый сам решит для себя по поводу вложений.
Общая информация по АФК:
Ставка купона: RUONIA + 1,7-2,2%
Срок обращения: 4 года
Купонный период: 4 раза в год
Рейтинг: AA-
Объём размещения: не менее 5 млрд. рублей
Амортизация: нет
Оферта: нет
Сбор поручений: до 13 февраля
Дата размещения: 15 февраля
Общая информация по РСХБ:
Ставка купона: RUONIA + 1,4%
Срок обращения: 3 года
Купонный период: 12 раз в год
Рейтинг: AA
Объём размещения: 10 млрд. рублей
Амортизация: -
Оферта: -
Сбор поручений: до 6 февраля
Дата размещения: 9 февраля
Таблица получилась большая и весьма интересная. Например, заметил, что нет у флоатеров историй сильного роста, но есть весьма впечатляющие исключения, например RU000A1006C3 или RU000A104XJ9. Про RU000A100030 я вообще даже отказываюсь верить))) 155% от номинала.
Подборка всех флоатеров от эмитентов с рейтингом AA и выше.
Значение GCurve смотрят на сайте ЦБ: cbr.ru/hd_base/zcyc_params/
Значение RUONIA там же: cbr.ru/hd_base/ruonia/dynamics/
25- Газпром Капитал 07
Тикер: RU000A106375
Купон: RUONIA + 1,3%
Количество выплат: 4
Для квалов: нет
26- РусГидро (ПАО) БО-П12
Тикер: RU000A106ZU6
Купон: Ключевая ставка
Количество выплат: 4
Для квалов: да
27- ГМК Нор.никель БО-09
Тикер: RU000A1069N8
Купон: RUONIA + 1,3%
Количество выплат: 4
Для квалов: нет
28- Мобильные ТелеСистемы 002P-01
Тикер: RU000A1075E4
Купон: RUONIA + 1,25%
Количество выплат: 4
Для квалов: да
29- Банк ВТБ (ПАО) Б-1-343
Тикер: RU000A106TM6
Купон: 1 купон — 12% годовых, далее Ключевая ставка + разница между ставкой 1-го купона и ставкой ЦБ, на дату установления ставки 1 купона (0%)
Количество выплат: 12
Для квалов: да
30- КАМАЗ ПАО об. БО-09
Тикер: RU000A0ZZ885
Купон: GCurve + 0,75%
Количество выплат: 2
Для квалов: нет
31- КАМАЗ ПАО об. БО-11
Тикер: RU000A0ZZ893
Купон: GCurve + 0,75%
Подборка всех флоатеров от эмитентов с рейтингом AA и выше.
Значение GCurve смотрят на сайте ЦБ: cbr.ru/hd_base/zcyc_params/
Значение RUONIA там же: cbr.ru/hd_base/ruonia/dynamics/
13- Россети ПАО БО 001P-08R
Тикер: RU000A105VQ5
Купон: Ключевая ставка + 1,3%
Количество выплат: 4
Для квалов: да
14 — ВЭБ.РФ ПБО-002Р-31
Тикер: RU000A1042W6
Купон: RUONIA + 1,55%
Количество выплат: 4
Для квалов: нет
15- ПАО НК Роснефть БО-01
Тикер: RU000A0JUFU0
Купон: 1-10 купоны — 8.9% годовых, 11-16 купоны — 8.9% годовых, 17-20 купоны — Ключевая ставка ЦБ РФ + 1%
Количество выплат: 2
Для квалов: нет
16- РусГидро (ПАО) БО-П10
Тикер: RU000A106037
Купон: Ключевая ставка + 1,3%
Количество выплат: 4
Для квалов: да
17- Газпром капитал БО-002Р-09
Тикер: RU000A107050
Купон: RUONIA + 1,25%
Количество выплат: 4
Для квалов: нет
18- ВЭБ.РФ ПБО-002Р-37
Тикер: RU000A106LL5
Купон: RUONIA + 1,8%
Количество выплат: 4
Для квалов: нет
19- ВЭБ.РФ ПБО-002Р-36
Тикер: RU000A105YH8
Купон: RUONIA + 1,7%
Количество выплат: 4
Значение GCurve смотрят на сайте ЦБ: https://cbr.ru/hd_base/zcyc_params/
Значение RUONIA там же: https://cbr.ru/hd_base/ruonia/dynamics/
1- ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P32
Тикер: RU000A105NZ3
Купон: Ключевая ставка + 0.7%
Количество выплат: 12
Для квалов: да
2- ПАО НК Роснефть 001P-02
Тикер: RU000A0JX355
Купон: Ключевая ставка + 0.7%
Количество выплат: 12
Для квалов: нет
3- ДОМ.РФ АО 002P-01
Тикер: RU000A105MN1
Купон: RUONIA + 1,35%
Количество выплат: 4
Для квалов: нет
4- РЖД ОАО БО 001Р-18R
Тикер: RU000A101H84
Купон: GCurve (ОФЗ) + 0,5%
Количество выплат: 2
Для квалов: нет
5- ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P18
Тикер: RU000A104UV0
Купон: Ключевая ставка на первый день месяца + 0,4%
Количество выплат: 12
Для квалов: да
6- РЖД ОАО БО 001Р-09R
Тикер: RU000A0ZZRY2
Купон: GCurve (ОФЗ) + 0,5%
Количество выплат: 2
Для квалов: нет
7- ПАО НК Роснефть БО-07
Тикер: RU000A0JUFV8
Купон: 1-10 купоны — 8.9% годовых, 11-16 купоны — 8.9% годовых, 17-20 купоны — Ключевая ставка ЦБ РФ + 1%
Помимо объяснения что такое флоатеры подготовил ещё и подборку с ними, а то информации обобщённой не так уж и много.
1- Альфа-Банк 001Р выпуск 7 RU000A106VT7
Рейтинг: AA+
Цена: 1011
Периодичность купонов: 12 раз в год
Размер купона: ключевая ставка с лагом в 2 дня
Для квалов
2- ВТБ Б-1-343 RU000A106TM6
Рейтинг: AAA
Цена: 1001
Периодичность купонов: 12 раз в год
Размер купона: ключевая ставка с лагом в 2 дня
Для квалов
3- Газпром Капитал БО-002P-10 RU000A107084
Рейтинг: AAA
Цена: 1000
Периодичность купонов: 4 раза в год
Размер купона: RUONIA + 1,25%
Для квалов
4- Газпром Капитал выпуск 7 RU000A106375
Рейтинг: AAA
Цена: 1004
Периодичность купонов: 4 раза в год
Размер купона: RUONIA + 1,30%
Не для квалов
5- РЖД 001Р-28R RU000A106ZL5
Рейтинг: AAA
Цена: 1001
Периодичность купонов: 12 раз в год
Размер купона: RUONIA + 1,20%
Для квалов
6 — РСХБ выпуск БО-02-002Р RU000A1068R1
Рейтинг: AA
Цена: 1010
Периодичность купонов: 12 раз в год
Размер купона: RUONIA + 1,30%
Не для квалов