За сегодня

Топиков: 15

форум акций: 52

остальные форумы: 31

комментариев: 201

за месяц

 

Блог им. NektoFinkelmaer |Робот для торговли спреда внутри канала, пробоя или отбоя от уровня (с исходниками на Java Script)

Подведем итог работы робота.

Вчерашний прогноз полностью оправдался.
Индекс консолидировался, консолидировался и выконсолидировался.
Прошедшая торговая сессия закрылась вчерашней свечой.
Сегодня рынок открылся рачетно в 10:00 мск.

Техническая картина: Индекс отрисовал фигуру ГИП, цена коснулась линии плеч снизу.
С открытия ожидается коррекция к уровню 3294, затем продолжение роста до 3320.
При негативном сценарии снижение к уровню 3275.

График основан на реальных событиях, все совпадения точно в цель.

Робот для торговли спреда внутри канала, пробоя или отбоя от уровня (с исходниками на Java Script)

Блог им. NektoFinkelmaer |Робот для торговли спреда внутри канала, пробоя или отбоя от уровня (с исходниками на Java Script)

Добавил в скрип выбор рынка (Индексы, Фондовый, Валютный, Срочный)

В настоящее время скрип позволяет торговать спред в канале, пробой или отбой от границы канала, волны элиота.
Также на графике можно отрисовать два инструмента (или больше, но наглядность снижается).
Например отображение на одном графике базового актива и фьючерса можно использовать для арбитражных стратегий.

Если кто не догадался — на графике 2 таймфрейма, час и день.
Синие линии — границы канала, черные — зигзаг. Те что потолще — дневные, потоньше — часовые.
Например вчера график индекса ММВБ нарисовал классический пробой линии поддержки и возврат к ней снизу, и застрял в узком диапазоне консолидации.

Таким образом, согласно канонов технического анализа, пробой уровня 3288 — вернет индекс в границы дневного канала с продолжением роста, отбой вниз означат разворот тренда.

Робот для торговли спреда внутри канала, пробоя или отбоя от уровня (с исходниками на Java Script)

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
</head>
<body>

<form name="search">
	<se


( Читать дальше )

Блог им. NektoFinkelmaer |Робот для торговли спреда внутри канала, пробоя или отбоя от уровня (с исходниками на Java Script)

Скрипт в руки — деньги в карман.

Инструкция:
1. Бери «Скрипт».
2. Пиши «Тикер» из фондовой секции ММВБ.
3. Жми «График».
Вуаля… ваш брокерский счет наливается прибылью.

Чем жирнее цена, тем жирнее уровень.
Пользуйся и твоя эквити будет гладкая и больше чем вчера.

Робот для торговли спреда внутри канала, пробоя или отбоя от уровня (с исходниками на Java Script)

ПС: График влево.
Данные ММВБ с задержкой 15 минут. 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
</head>
<body>

<form name="search">
    <input type="text" name="key" placeholder="Тикер" id="key"/>
    <input type="button" name="buttonChart" value="График" />
</form>
<div id="printBlock"></div>
<canvas id="chart" width="4000" height="600"></canvas>
<script>
const keyBox = document.search.key;
const keyButton = document.search.buttonChart;
 
 function DrawChart(prices,minPrice,maxPrice,maxVolume,ZZ,ZZDay){

	var chart = document.getElementById("chart");
	
	
	if (chart.getContext) {
		var ctx = chart.getContext("2d");
		ctx.lineWidth=1;
		Point = 0;
		for (let i = prices.


( Читать дальше )

Блог им. NektoFinkelmaer |ТС "Игра теней". Интрига

Содержание предыдущих серий:

Заметили шутку великого насмешника (Это не про меня, если что)? А она есть.

Оказывается при уменьшении количества сработавших тейков доходность системы увеличивается.
В расчетах вероятность достижения тейка снижена с 80 до 70 процентов — матожидание увеличилось.
Как тебе такое Илон Маск?

Кто не верит доказательства здесь ТС «Игра теней». Завязка. (smart-lab.ru)

Если вы сейчас подумаете, что я обмываю вас и где то тут подвох, вы тысячу раз не правы.

ТС &amp;amp;amp;quot;Игра теней&amp;amp;amp;quot;. Интрига

Настала пора приоткрыть завесу тайны, знакомьтесь — это эксель, эксель знакомься — это смарт-лаб.

Котировки взяты с MFD, инструмент Индекс ММВБ с 1 января 2019 года.
В ячейках только формулы расчета, описание формул здесь ТС «Игра теней», с прологом и эпилогом. (smart-lab.ru).
Я упоминал, нужен высоколиквидный маловолатильный актив, индекс подходит лучше всего.

ТС &amp;amp;amp;quot;Игра теней&amp;amp;amp;quot;. Интрига

Вам наверно интересно, почему я рассказываю о прибыльной системе, это то же не логично?

По правде говоря таки не очень то она и прибыльная, те кто знаком с расчетами это все и
так знают, с описанием разберутся единицы, еще меньше смогут применить систему на практике
И самое главное — я сам тут ничего не понимаю… :)

А если серьезно, у меня есть кое что получше!

Я с высокой долей вероятности знаю направление движения цены до открытия дня, и имею преимущество к
описанной системе как минимум на пол-процента, и если вы будете пользоваться системой начиная с 0,5%
движения цены мой профит только увеличится, пользуйтесь с удовольствием и да прибудет с вами прибыль :)

Скажете кто-то может работать против меня? Интересно как у него это получиться, я то знаю направление цены.

Сомневаетесь? Глядите скрины
Аптеки 10%, ДВМП 30%, ЧМК 70%, НМТП +14%, ТМК +15% вход в позицию за пару дней до крупного движения,
скажете случайность? Возможно.
Однако система работает и в другом направлении, Фосагро закрытие позиции по цене 8200 перед дивотсечкой,
780 рублей, цена улетела на 5700. Често признаться по сигналу системы я решил что дивиденды отменят и
закрылся взяв 230%, покупал 2 года назад 3800. Магнит, закрытие позиции перед резким снижением,
опять совпадение? Ладно. Пусть так и продолжается, такие совпадения мне по душе.

ТС &amp;amp;amp;quot;Игра теней&amp;amp;amp;quot;. Интрига


Есть конечно и отрицательный результат, сейчас система в стадии тестирования, сделки вручную малыми лотами,
алгоритмы сохранения капиталла отключены, что бы сильнее страдать от убытков... 

В следующий раз о защите позиции. Рад, что читаете меня :)

 

 

 

 

Блог им. NektoFinkelmaer |ТС "Игра теней". Завязка.

ТС «Игра теней». Завязка.
​
Описание системы здесь​ smart-lab.ru/mobile/topic/872068/
​
Простыми словами:
При движении цены в одном направлении на пол-процента вероятность движения еще на одну десятую составляет 80%
При этом вероятность возврата цены к открытию составляет 20%
​
В публикации при расчете доходности системы была допущена ошибка, да простят меня Гаусс, Лейбниц и Стендаль, зато похвалит Росстат.
На скажу что она случайна, однако хорошо, что никто не заметил, застыдили б...
​
Сегодня я расскажу как увеличить доходность системы простой математикой.
​
Напоминаю расчет складывается из вероятности движения цены в одном направлении 80% и дополнительном движении цены еще на 0,1% также 80%.
В формуле складывается вероятность обоих событий, однако включать в формулу вероятность свершившегося события, мягко говоря не логично.
​
Открытие позиции происходит только при движении цены на 0,5%. Таким образом с вероятностью 80% движение цены принесет нам одну десятую процента, а не 64 как было указано.

( Читать дальше )

Блог им. NektoFinkelmaer |ТС "Игра теней", с прологом и эпилогом.

ТС «Игра теней», с прологом и эпилогом.

Пролог:

Не смог остаться равнодушным к стенаниям лесопромышленников,
специально для них публикую ТС со статистически доказанным
положительным математическим ожиданием — может перестанут покупать
материал в 10 раз дороже рынка и делить чужой бизнес.

Экспозиция:

В основе системы постулат: Направленное движение всегда продолжается.
Для анализа выбран реальный инструмент имеющий котировки на Московской бирже
Источник котировок mfd.ru/export
под систему написаны роботы:
— для ручного ввода заявок javascript, работает в любом браузере
— для автоматического QLUA, терминал QUIK

Теория: Японские свечи

ТС "Игра теней", с прологом и эпилогом.

Система построена на анализе размера тени японской дневной свечи.
Тень свечи — движение противоположное движению самой свечи.

Размер тени определяется в процентах к цене открытия

( Читать дальше )

полезные записи за 24 часа

★11 60 Боль вкладчиков.
★9 16 👵Портфель облигаций для бабули
★8 85 Ситуация на текущий момент
★7 3 8,75% в юанях от лизинговой госкомпании. Свежие облигации: ГТЛК CNY на размещении
★5 19 ​​Зашел я тут на Финуслуги от Мосбиржи, а там...
★4 10 От 16% до 18%, но ключевая ставка ЦБ уж точно не снизится
★4 38 Инфляция в РФ - проверяем объективность Росстата
★4 17 Мой Рюкзак #41: Вышел сухим из воды после обвала и готов покупать
★3 21 Какие акции не успели вырасти после коррекции
★3 0 Северсталь представила стратегию развития до 2028 года
+226 85 Ситуация на текущий момент
+133 127 Индекс МБ сегодня
+120 58 Азия. Среда.
+119 6 Мы ещё не знаем, где то дно 🔥Акции и инвестиции
+106 91 Nvda принесла мне 5 иксов.
+100 60 Боль вкладчиков.
+94 17 Мой Рюкзак #41: Вышел сухим из воды после обвала и готов покупать
+88 39 Второй день отскока после мощной коррекции!
+74 4 ⚡️Не ждали? Антикризис! начинаем через 10 минут😁
+63 26 ✍⁸ Мемуары Майтрейда на R&D 🤯

самые обсуждаемые сегодня

7к Новый инструмент на бирже!
3к Следим за космонавтикой и запасаемся пивом и чипсами на завтра (четверг)
3к Фонд ликвидности опередил индекс
2к Взлом СДЭКа, нужны бэкапы. Яндекс и доставка за 49р. Трагедия выпускниц.
2к Перебалансировка портфеля
1к NVIDA обогнала Apple.
1к Является ли текущий момент хорошей возможностью для приобретения ВДО? 05.06.2024
1к Путин про Газпром, Германию и Европу. И про грипп.
1к Путин про Китай и куда надо встроиться западным странам.
1к На бирже нельзя заработать, но можно сберечь!
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн