В моменте на форекс доллар 96,41.
А FORTS не функционирует.
А валютные торги идут?

«Казалось бы, острая фаза на валютном рынке пройдена. Резкое повышение ключевой ставки и слухи о переговорах с экспортерами сняли напряженность, доллар провел неделю без резких колебаний, разве что к пятнице с трудом смог преодолеть отметку в 95 руб. Но президент решил, что принятых мер недостаточно.
По мнению Путина, правительству и Центробанку нужно действовать активнее, применять доступные инструменты для снижения волатильности. Опустим рассуждения о том, что в результате санкций набор «доступных инструментов» несколько сократился. К тому же никаких конкретных указаний президент не давал, на бумаге его требования не оформлены. Но обращает на себя внимание выбор угроз, с которыми Путин предлагает бороться.

Во-первых, «непродуктивный спекулятивный спрос». Ну, допустим, его роль в разгоне доллара до 100 была не последней. Но такие сделки есть всегда, они вообще помогают рынку функционировать. К тому же непонятно, как различать спекулятивный спрос и тот, что обоснован как-то иначе: де-факто нам говорят, что зарабатывать на девальвации нельзя, а вот купить доллары для отпуска можно. Но полтора года назад комиссию на покупку валюты в 30% вводили для всех, не только для спекулянтов.

( Читать дальше )

 На этот раз аналитики пришли к коллективному консенсусу

• Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global: «Доллар в сентябре может колебаться в рамках ₽92-98, евро — в коридоре ₽99-105. Если инфляция начнет снова расти, не исключено, что доллар может попытаться снова протестировать ₽100, но в этом случае ЦБ, скорее всего, снова повысит ключевую ставку».
• Евгений Локтюхов, Руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ: «Ожидаем, что в сентябре доллар будет колебаться в диапазоне ₽90-96. Текущий ориентир на конец квартала — ₽92-93».
• Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»: «В сентябре доллар может находиться в диапазоне ₽95–105, если не увеличатся продажи иностранной валюты в рамках договоренности с властями, направленной на стабилизацию курса рубля. Если такие операции и осуществляются, их объем пока недостаточен для укрепления рубля».
• Александр Фетисов, начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхобанка: «С учетом ожиданий постепенного повышения поступлений от экспорта и снижения темпов роста импорта полагаем, что существует высокая вероятность стабилизации курса в диапазоне ₽92,5-95,9, при этом ближе к нижней границе диапазона».

( Читать дальше )

На этой неделе суперволатильность и турбулентность на Si отлично показывают все возможности и преимущества
купленного стрэддла на ЦС.
Главное, отработав один ЦС, плавно перейти на другой.

Купленный стрэддл  это одновременная покупка путов и коллов на страйке, близком к текущей цене БА.

Качели в 3000-5000 пунктов  способствуют успешному трейдингу и внутреннему спокойствию.
Любое сильное движение на валютном рынке приносит вам прибыль.
Изучайте и применяйте разные опционные стратегии.
Всем удачи и профита!

PS — от классического стрэддла всего один шаг к матрице Такоева.

Есть две вещи, на которые можно смотреть вечно — как загнивает Запад и как скукоживается доллар.

Итак, 12% по ставке и по доллару вчера  было почти 102.
Что дальше?
В моменте доллар по 96-97 охотно покупают.
Хотя  он сваливался до 92 рано утром на фоне ожидания решения ЦБ РФ.
Купленный вчера стрэддл  на страйке 100000 полностью себя оправдал.
Не забываем про FORTS, вечные доллар, евро и юань.
А также про опционы.
С утра появились страйки С116000 на сентябрь.

Продолжаем делать  ставки, господа!

Пока бушуют страсти о судьбе рубля — куда курс пойдет и на сколько, можно купить индикативный стрэддл на ЦС (сентябрь)  и наблюдать за развитием событий.

 На прошлой неделе очень подробно разбирали эту стратегию 
smart-lab.ru/blog/929829.php

Открываем позицию с целью закрыть на экспирацию.
Надеемся обогнать банковские депозиты на аналогичный срок.
БА на сегодня 99,43 (биржевая котировка).
Калькулятор от МБ толи сбоит, толи мы его еще не освоили (((

Посчитаем  вручную:

капитал (ГО)  59000
срок 130 дней
потенциал премий 554х10=5540
планируемая доходность
5540/59000=9,39/130 =0,073х360= 26,28% годовых

Такой вариант можно назвать консервативным, так как риск (или лучше вероятность) купить фьючерс по 79500 весьма невелика.
Но доходность в 3 раза выше текущей ставки рефинансирования  8,5%.

Продолжаем тестировать калькулятор, делимся впечатлениями от биржевого «подарка» опционщикам. 

	Тип	Опцион	Страйк	Исп.	До исп.	Тикер	Кол-во	Цена	Теор. цена	P&L	Дельта	Гамма	Вега	Тета	Ро	Комисс.
	Опцион	Put	80 000	2023-12-21	130	Si80000BX3	/>	/>	554

( Читать дальше )

Итак, тестим новый калькулятор от Мосбиржи на примере Si.

По нашим расчетам при текущей  биржевой цене БА 99.43  и прогнозе, что  курс  останется в диапазоне 90000...105000 (фьючерс), получаем:

  потенциал премий 137+20=157 (доход)
  срок инвестирования  5 дней
  капитал (ГО)  10000 руб.
  доходность 157/9732=1,614/5=0,3228х360=116,21% годовых 

   Кому интересно, проверьте на практике или через калькулятор корректность расчетов.

    smart-lab.ru/company/moex/blog/927267.php
    

	Тип	Опцион	Страйк	Исп.	До исп.	Тикер	Кол-во	Цена	Теор. цена	P&L	Дельта	Гамма	Вега	Тета	Ро	Комисс.
	Опцион	Call	105 000	2023-08-17	5	Si105000BH3	/>	/>	137	33,51	-0,063	-0,000032	-14,26	47,62	-0,83	3,24
	Опцион	Put	90 000	2023-08-17	5	Si90000BT3	/>

( Читать дальше )

К написанному больше добавить нечего.

В предыдущем посте  на вопрос о полуфьючерсе никто не ответил

smart-lab.ru/blog/924304.php

Немного странно, ведь тема покупки/продажи валюты у нас всегда актуальная и животрепещущая)))

Новое, как известно, хорошо забытое старое.
Возможно, будет полезно еще раз вспомнить эту мало известную или мало используемую стратегию.


Из архива — обсуждение полуфьючерса в 2021 году на одном их форумов.

«Просто для понимания того, как можно зайти в валюту, если есть сомнения в дальнейшем движении и не хочется изымать деньги с вклада.
Доллар проколол восходящий тренд, но крайне неуверенно, без объемов и короткими свечками (характер движений напоминает первые числа июня 2020 года). Вполне возможно, что он будет болтаться в районе 73руб и дальше, но наиболее вероятно в этой ситуации резкое направленное движение, с большей вероятностью вверх (с учетом фундаментальных факторов).
Предположим, мы бы хотели купить доллар чуть выше, когда уже будет понятно, что он растет. Но в случае падения мы бы хотели купить чуть ниже, т.к. сейчас еще не уверены в дальнейшем движении.

( Читать дальше )