Решил исселдовать возможности для арбитража пары RI/MX
По идее MX это тоже самое что RI только в рублях.
Что бы перевести MX в доллары нужно MX поделить на Si
При этом соотношение MX/Si должно быть более-менее константой.
Т.е. (MX/Si)/RI
Вручную подберем константу, что бы это соотношение было близко к 100
Будем использовать склеенные графики фьючерсов, что бы построить на большом промежутки
Итоговая формула: ('MXXX'/'SiXX')/'RIXX'*3154400
Введем эту формулу в свченой график рутикера что бы получить результат:
… Результат к сожалению получился не очень обнадеживающий.
Колебания на 15-ти минутках не больше 0.1-0.2%
Но с другой стороны мы хотя бы попробовали и есть пища для размышлений
К тому же не факт что для HFT это слишком малое значение со сделки раз
в несколько минут.
Ссылка онлайн