Сколько нужно инструментов с минимальной корреляцией в портфеле, торгуемом по трендовой стратегии, для приближения эквити к прямой линии?
Достаточно ли 3-4?
Если нет, то какие ориентиры, порядок цифр хотя бы?
Только не говорите, что 200-300… Надеюсь, что нет, так как где их столько взять на МБ?
Прочитав данную статью вы поймете как строятся трендовые стратегии основанные на скользящих средних, какие есть плюсы и минусы в торговле скользящими.
В статье рассматривается три стратегии на основе SMA:
1) Стратегия на двух скользящих средних.
2) Стратегия на одной скользящей средней.
3) Стратегия на модифицированной скользящей.
Первая стратегия.
Вход в позицию, переворот из лонга в шорт и наоборот при пересечение линий SMA. Если SMA с меньшим периодом пересекла SMA с большим периодом сверху вниз, то на закрытиии бара закрываем лонг и открываем шорт после закрытия бара.