Времена, когда HFT были загадочными канули в лету, и сейчас многие из компаний имеют за спиной опыт, и даже некую репутацию. Прошло уже даже больше, чем лет десять, после их бума и самое время посмотреть на то, что сейчас там происходит, тем более, что Jane Street объявила, что за первые девять месяцев прошлого года чистая выручка от трейдинга у них была больше семи миллиардов долларов.
Давайте сегодня посмотрим на ключевых игроков сложного и закрытого рынка высокочастотного трейдинга, у истоков которых стоят российские основатели.
Всем добрый день!
Подключился к тестовому контуру FAST от MOEX и возникли трудности с декодированием UDP пакетов, поэтому решил обратиться за помощью к сообществу.
Написал небольшой скрипт на NodeJS для получения данных от сервера FAST.
При попытке вывода получаемых сообщений в консоль вылезают нечитабельные символы (декодирую в ASCII, также проверял UTF8 — там тоже есть проблемы с читабельностью):
Пробую перехватывать эти же пакеты с помощью Wireshark и вижу следующее:
Доброго времени суток.
Продолжаю.
Было найдено много явлений, на их основе, там где позволяли косты и проскальзывания созданы системы. Но в силу моей психологии я боюсь резких движений в плане аллокации капитала. Перевод из условного «портфельного» в свое алго был медленный, планировал года за 1,5 полностью перейти.
И вот конец 2019, начинаются первые упоминания о ковиде, начинаю отслеживать это. В это время у меня довольно большой портфель перспективный акций, то есть шлака из 2-3 эшелона.
На текущем рынке его тоже очень пампят кстати)
С акциями работал достаточно много и сам и в ДУ давал «Элвису» через ФИНАМ очень давно, году в 2011 вроде выводил, значит заводил в 2009-2010. На стадии формирования заходил в ПИФ Элвиса.
Не хочу сказать, что понимал в полной мере воздействие ковида на мировую экономику и рынки, но рынок рос весь декабрь и январь, заболеваний становилось все больше, начали закрывать города в Китае, Элвис у себя на ресурсе был достаточно оптимистичным, по другому этот слон не продается.
We have the ultimate bearish sentiment here. Just look at the imbalance in the volume of put options, which is twice as much as in calls. On Tuesday we got big trades in options block trades, Bid imbalance of order flow and so rejection. But on Friday the pressure of sellers continued to increase and we closed before the the last frontier.
As you remember, bid HFTs’ on the level of support means that with a high probability, it will be broken, as smart money and market makers more often sell in levels of support, than buy from them as we used to.
I assume that we will reach the 467,75 price level and touch all the liquidity that is concentrated under the demand zone. And I put my alert there. (Watch)
And only then the price will go to the upside, as hedgers are very active in buying wheat from trend-following hedge funds for such a cheap opportunity.
I am sure that we are on the verge of a big upside movement in grains, but it is impossible to provide it without the kicking of the passengers.
Good evening, Traders!
The liquidity returns to the market in September and also with market-makers, which were on the long Summer holidays, and I expect that we will have more good entry points soon.
On Fryday, a bright entry point occurred in Wheat (ZW) and I expect that the price will rise to the 610,5$ price level and break the upper POCs’ of the Range, where liquidity is settled (Watch)
We had a divergence of Deltas at the entry point and the day before, classic BID HFTs’ 100% tick chain, after which a fast pullback happened.
Despite the fact, that the chain of ticks seems like stop-losses at first glance, we have net market sell, as the valuable tick chain started at the same price level as the previous 5 ticks, but at another time at 16:46:47:620 milliseconds. (Watch)
Market-makers absorbed this liquidity and I assume that it will be unloaded when the price goes to the upside and breaks the levels of Bears 🐻
Have a nice day!
Good day, traders!
Today I want to highlight a Canadian dollar (6C). On Friday, it closed above the strong volumetric and technical support according to the Daily chart. But hedge funds continue to accumulate their shorts. (Watch)
A large quantity of buyers are going to buy cheap. We see that call volumes are also more preferred. Moreover ask HFTt’s imbalance was created, but met a limit seller. (Watch)
I assume that despite the strong level of support we have more chances to break the level 0,7350 than to bounce from it. The target of the downside movement is at a 0,73 price level.
Have a nice week and a pleasant Sunday!