borracho, да помню конечно 

Константин, у юань-рубль вармаржа считается также, как и у Si, поэтому там не должно быть большой разницы с юанем на валютной секции. А юаневых фьючерсов на Мосбирже я не знаю. Ведь RI, BR, NG и GOLD — «долларовые».

MegaFan, 

Вы давно проверяли, как считается вармаржа по BR, NG и GOLD?

Ну если как у RI, то никакой разницы. А про разницу вармаржи RI с рублевым изменением индекса РТС я давно тут писал:

smart-lab.ru/blog/945992.php

Оттуда видно, что если рубль падает, то  индекс существенно обгоняет вармаржу фьючерса в %% к номиналу, а если рубль  растет, то все наоборот. Последнее мы и видим сейчас, а в 2023-м видели первое.

А Si я привел, чтобы показать, что у рублевых фьючерсов такой разницы нет.

Похоже на эмблему Торпедо Москва

Al Bax, 

После него.

Ну про Дэна я вроде уже писал.

Piliph, ну чуть выше уже дали ссылку о сбое. Норникель с ценой ~138 руб. торговался с шагом 2 коп., а не 1 коп., как, например, Газпром (~124 руб.) или Сбербанк (~313 руб.). Видимо в этом проблема ПО Мосбиржи.

siesta00, ну из 22 акций, которые у меня в квике, только у Норникеля такое.

Информации об ответе на вопрос «почему» от Мосбиржи нет. У меня вот эта версия

smart-lab.ru/blog/1024997.php#comment16924911

Плантатор Мигель, вряд ли. Это скорее всего сбой Мосбиржи, у него «шаг» был 2 копейки, может попытались сменить на 1 коп., как  у аналогичных по цене акций.

Al Bax, при Мао они никого учиться в капстраны не отправляли. В СССР и другие страны СЭВ отправляли, несмотря на противоречия.

Большой Брат, вообще то я публикую результаты своего единственного и самого крупного счета (у меня еще есть счета в банках, но они в сумме раза в 4 меньше этого счета), а не клиентов. Клиенты же сами сравнивают это со своими счетами.

Eth_algotrader, ну на выборе от десятка и больше СБ надо проверять, что система там не работает лучше среднего. Тогда, если она работает лучше среднего на реальных ценах, то можно сказать, что что-то хорошее в этих ценах нашли. Только об этом я и написал тут.

Eth_algotrader, 

а почему не сделать СБ с нулевым средним

Среднее СБ и  ряда, на котором строились системы, должны быть одинаковы для точной проверки. Я вообще строю СБ по исходным процентным приращениям ряда цен со случайным равновероятным и независимым выбором N приращений из этого множества.

Пошли вниз при достижении хая 2021 в мае 2024. 

Ну вообще-то до хая 2021-го недотянули 1% в мае 2024-го.

Eth_algotrader, 

А каков критерий того, что тот или иной метод (пусть робот) работает на СБ?

На СБ любые нормальные методы должны давать и плюс и минус относительно среднего равного среднему СБ. Последовательностей СБ с заданным средним всегда можно сделать несколько для проверки нормальности метода.

Makstrade, ну я лайкаю и тех, кто пишет об алготорговле без результатов, а о ее методах. А он как раз обещал, что такое напишет. Жду.

Makstrade, могли бы заметить, что я лайкаю всех, кто тут пишет о своей торговле без ссылок на свой телеграмм. В последнем случае исключение только для тех, кто демонстрирует график с комона. Ну а то, что комон — это мое место работы, это легко узнать в интернете и потому скрывать это бессмысленно. А вот просто брокерское обслуживание Финама — это за пределами моих обязанностей и даже на вопросы о нем мне ответить сложно, потому что придется идти с ними к другим сотрудникам.

Makstrade, с Вашим первым предложением согласен, а вот про второе знаю, что всето подтверждено. Те, кто не подтверждают, не пишут об убытках. А все эти люди писали и даже в части ссылок именно о них.

Makstrade, ну с чем сравнивать тут есть

smart-lab.ru/blog/1024377.php

smart-lab.ru/blog/1024379.php

smart-lab.ru/blog/1024327.php

smart-lab.ru/blog/1024319.php

smart-lab.ru/blog/1024279.php

smart-lab.ru/blog/1024167.php

 И ещё есть результаты в нескольких комментариях в приведенных ссылках и в этом топике.

Trader_Khv, ну я торгую и шорты, правда с объемом в 3 раза меньше лонга. А в «пилах» конечно «льет» и то и другое.