Леха Майтрейд, да, бизнес-процесс. Просто заработок, искусством тут и не пахнет, утилитарная тема с минимумом трудозатрат на максимум результата по Парето. Вероятно, можно сильно лучше рынок считать (но это не точно), но, как писал Силаев, «я ленив и не особо умен» для того, чтобы рисерчить на уровне топ-квантов Medallion)

Maximos, но что будет дальше определяет баланс сил

Характер поведения инструмента в этой точке в множестве схожих ситуаций в прошлом, если имеется значимое и устойчивое смещение вероятностей на всём многолетнем интервале in-sample.

То есть прежде всего надо подобрать инструмент, обладающий трендовостью. Всё. Как его обсчитать на предмет точек входа-выхода — вопрос вторичный. Для акций лучше брать диапазон несколько лет, для того же газа можно обойтись тем, что происходит в последние 2-3 года, т.к. инструмент поменялся и халяву насыпать стали. Не знаю, зачем автор так всё усложняет. Я, если что, про обычный трендфолловинг, дающий коэффициент Шарпа >3 по портфелю систем. Кому это не катит — ну сорян.

Так а чего кричать в алговетке.
Рубим потихоньку капусту.
В начале года могло показаться, что стало похуже, но газ продолжает затаскивать.

Зашел, ожидая увидеть бэктест моментума с еженедельной ребалансировкой за несколько лет 😁

А торговля через квик вашим брокером поддерживается?

Что за конкурс, где про это почитать?

Вкратце, подскажите: сколько акций в лоте будет, 1 или 10, и номинал фьючерса останется тем же? А то в понедельник роботам непонятно, какие настройки прописывать, искать инфу неохота

Мурен(а), да нет, у них или оборот, или сумма активов. Чем больше активов, тем меньше комса, смотрите на сайте. Про индив. условия сомневаюсь

Мурен(а), здаров, тут писал smart-lab.ru/blog/1002110.php#comment16716983

Да, кстати. КПУР есть?

zam, Финам и БКС — то же самое. Но в БКС хоть можно цифрами отчет за период посмотреть в «старой версии» финотчета. Это, видимо, фишка у всех. Чтобы народ не видел, что сливает по финрезу, а видел только рост столбиков гистограммы при каждом пополнении. Меньше кортизола, больше дофамина. А все трейдеры с PF < 3, увы, в зоне кортизола сидят, я не исключение)

что они сделали для выхода из этой ситуации

Запустили ситком-рекламу, из-за которой я впервые в жизни стал мьютить рекламные паузы на телике

Gotamcity77, мне пофиг, какой у них принцип. Ну, мне тоже прислали «персональное предложение» о НСЖ. Улыбнулся. Их стратегия никак не мешает системно трейдить через них с низкими издержками. Техподдержка хорошая, серваки не отваливаются. Ну, это впечатления после одного месяца. Посмотрим дальше.

Тот момент, когда открыл пост, тщетно ожидая, что WLD — это Wealth-Lab Developer

А. Г., Александр, а вы квалов с КПУР не путаете? Можно быть КПУР, но не квалом (только решить тест в области маржинального кредитования и сумму приличную закинуть на счет (но не 6 лямов)) 

Gotamcity77, причем, у бкс комса полная на фонде на капитал 5-10 лямов 0.035%, то есть реально 0.005%, если бить по рынку всё время. За сервис и предоставление маржиналки я готов платить эти копейки. Ну и конкуренция — это хорошо. Финам по условиям хуже. Остальные из крупных игроков — сильно хуже, как только Открываха умерла.

Олег Ков, аналогично, недавно до 600тыр сбер повысил лимит безработному, люблю сбер, бкс и открываха с премиум-пакетом даже вообще кредитку не хотят выпускать

Павел Ку, гладко было на бумаге... что-то я до последнего момента не понимал, что это вы на аватарке с этой пчелкой, хотя вроде логично по инициалам, помню, да, конечно, периодически в комментариях общались)

Алекс, это табличка к эквити выше. Да, моментум на 16% капитала, ребаланс раз в месяц, в B&H таблички MCFTRR на 32%, сложный процент для mcftrr особо можно не учитывать, для этого плечо специально занизил, поскольку Wealth-Lab 6 не поддерживает лог-шкалу.

В базе для моментума указаны тикеры из текущего топ-100 оборота за последний квартал плюс старые умершие типа мейлру, RSTI и т.п. Для топ-50 или топ-80 доходность меньше при Шарпе не лучше (а эффективность использования капитала я посчитал хуже, т.к. портфель уже надо будет не на 16% набирать, а на 30+ для сопоставимой доходности). С 240 тикерами тест выдал полную жесть последний год, так что считаю, что по обороту надо всё же фильтровать.